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Sistema Atlas – Koncorde

Ayer uno de mis lectores ponía en entredicho uno de los indicadores más famosos que hay entre los operadores de acciones, el Koncorde de Blai5. En realidad a mi ni me va ni me viene, pues me inclino más por operar indices, pero como vi que es un tema que preocupa a parte de mis lectores, decidí comprobar si es útil.

Para ello he  creado un código en amibroker que utiliza sólo dos indicadores, el Atlas y el Koncorde, ambos de Blai5.

Las reglas que he aplicado son:

  1. Solo entra largo si el precio de la acción cierra por encima de su media ponderada de 150 periodos.
  2. Sólo opera si la pendiente de la media ponderada de 150 periodos del SP500 es positiva, es decir, si el mercado es alcista.
  3. Compra si la media ponderada de 5 periodos de Atlas es menor de cero.
  4. Además el incremento diario de la media ponderada de 5 periodos del Koncorde es superior a 5
  5. Vende cuando el incremento diario de la media ponderada de 5 periodos del Koncorde es inferior a -5.
  6. Opera máximo 10 acciones a la vez.
  7. No aplico reinversión de beneficios ni comisiones.

Las estadísticas que arroja este sistema desde el 01/01/2003 hasta hoy aplicado sobre las acciones actuales del Nasdaq 100 son:

Atlas Koncorde

Las estadísticas me parecen buenas para un sistema que no he pulido:

  • Rendimiento medio anual del 18%
  • Máximo drawdown del 19%
  • 53 % de aciertos.

Habría que seguir haciéndole pruebas, pero no es el objeto de este estudio.

Lo que entiendo de estos resultados es que Atlas y Koncorde, bien aplicados, tienen su utilidad.

Acordaros de votarme, si lo estimáis conveniente, en el concurso al mejor blog de bolsa 2014. Lo podéis hacer  aquí.

También sabéis que voy a empezar a dar cursos sobre sistemas que “han funcionado y funcionan”. Los podéis ver en el apartado “Cursos”. Poco a poco iré añadiendo más.

Saludos.

P.D. Edito, dónde digo Koncorde quiero decir “La Mano Fuerte”, que en realidad es una parte del Koncorde.

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12 Respuestas

  1. akilesbcn dice

    Buenas Ramón,

    gracias por el test. Interesantes resultados.
    Por mi parte, no es que cuestione a nadie ni nada, simplemente que me gusta comprender bien los indicadores, y este en concreto llama bastante la atención (mano fuerte digo), y veo que cuando me he dispuesto a buscar info. sobre como atribuye la mano fuerte, pues las respuestas que he encontrado son de todo tipo y distintas, además que no concretan del todo muchos aspectos.
    Simplemente te pregunté a ti por ver si lo sabías, nada más.

    En cualquier caso, muchas gracias por tu tiempo y por el test. Interesante la verdad!

    Salud!

    • Ramón dice

      No te preocupes, si le he dedicado tiempo es porque me gusta.

      Saludos.

  2. Aperez dice

    Interesante estudio Gracias Creo que seria interesante comparar los resultados de ese mismo estudio con los resultados del mismo pero sin incluir el Konkorde Tendriamos una mejor perspectiva
    Por cierto un estudio similar hizo Ricardo González de los mercados financieros y determinó que el Koncorde no sólo no mejora sino que su uso empeora los resultados del backtest

    • Ramón dice

      Hola Aperez.

      Esta vez no puedo satisfacer tu curiosidad. Al código no puedo quitarle el Koncorde porque es el que da la orden de compra y de venta.

      Este no es un código que tiene unas reglas basadas en muchos indicadores entre los cuales está el Koncorde y lo puedo quitar y comprobar cómo afectaría al resto del código, no. Si lo quito el código no funciona.

      De todas formas, lo único que hago es deciros los indicadores que hay en el mercado. Si los utilizáis o no debe ser un criterio vuestro.

      No sé que estudio hizo Ricardo, pero por lo que me cuentas, lo que Ricardo demostró es que el Koncorde empeoraba los resultados en “su sistema”.

      Saludos.

  3. akilesbcn dice

    Buenas Ramón,

    He seguido investigando sobre cómo atribuye Koncorde la mano fuerte y no ha terminado de convencerme. Pero en esa búsqueda he encontrado algo muy parecido e interesante aunque basado en unos principios totalmente distintos a koncorde, hablo del indicador Manipulación (también desarrollado por un español, Josep Hervas :) ). A mi personalmente me parece mucho más ‘lógica’ su manera de atribuir la mano fuerte (lo cual no quiere decir que sea necesariamente mejor ni mucho menos). De hecho el ya citado por otro forero Ricardo Gonzalez, el cual tiene una operativa tipo Weinstein, lo testeo hace un tiempo y Koncorde le ‘lastraba’ el % de acierto (muy poquito, pero lo hacía), y en cambio Manipulación se lo incrementaba (de un 58% acierto a un 65%).

    Bueno, básicamente te comento esto porque de momento aun no tengo conocimientos (ni el software…) para hacer yo mismo el test, pero por si suena la flauta y te he logrado picar la curiosidad, de que hicieras tu uno de tus test (como el que has hecho aquí) pero sustituyendo koncorde+atlas por manipulación+Atlas. No se, me da a mi que podriamos llevarnos gratas sorpesas talvez…

    Por supuesto se que no tienes por qué hacerlo ya que tienes tus propios sistemas (y por cierto mis votos igualmente, sea cual sea tu decisión, para lo de Bolsa.com). pero si te animas y te he picado un poquito, aquí te dejo unos videos del propio creador de Manipulación, explicando su funcionamiento y lógica:

    y aquí te dejo un enlace al código integro del algoritmo (para Prorealtime creo):

    http://elpardilloferoz.blogspot.com.es/2014/05/un-regalo-de-josep-hervas-un-indicador.html

    Gracias en cualqueira de los casos y un saludo crack!

  4. Ramón dice

    Hola akilesbcn, no paras…

    Por supuesto que le echaré un vistazo y si saco algo en claro os lo contaré.

    Gracias.

    • akilesbcn dice

      Gracias a ti Ramón. Faltaría más!!

      Un saludo

  5. Xavier [Blai5] dice

    Te agradezco el ejercicio y la comprobación. Afortunadamente las herramientas admiten comprobación pública y hay que dejarlas hablar. Lo único que te enmendaría es que sólo has tenido en cuenta una señal de un elemento del indicador, que está pensado para trabajar por patrones y no por cortes simples, pero bien está. Repito, gracias por tomarte la molestia en hacer y publicar los resultados. :-)

    • Ramón dice

      Yo también repito Xavier. Gracias a ti por crear herramientas para el trading.

      Saludos.