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La cartera para febrero

Como ya sabéis los que me leéis, este mes que empieza ponemos a funcionar la nueva cartera. El objetivo no es ganar más que la anterior (ojalá) sino hacerlo con relativa tranquilidad, o lo que es lo mismo, menor volatilidad.

El que no sepa de que va la nueva cartera, lo puede ver aquí.

Para hacer la transición de una a otra, lo que he hecho ha sido vender a cierre del viernes todas las posiciones, excepto la del GPlus y la de forex que solo he vendido la mitad para respetar los pesos de los distintos sistemas, con lo cual mantenemos la otra media mitad.

Los demás sistemas comenzarán febrero como sigue:

  • En el sistema IAEMar + FAAMar compraré, en la apertura del lunes, 385 cfds de VNQ y 723 cfds de TLT.
  • En el resto de sistemas no tenemos entradas por ahora.

La operación que tengo abierta en el GPlus va bien, se trata de un corto en el futuro del SP500. El stop está ajustado en 2.020,50 con lo cual ya tenemos la operación en beneficios. A partir de ahora, cuanto más caiga el SP500 más beneficio obtendré.

En forex tengo el par USDJPY. Está en beneficios, pero lleva ya tiempo en lateral. Esperemos que rompa al alza.

Saludos y buen fin de semana.

 

 

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7 Respuestas

  1. jmrcalin dice

    Pues te acompaño en el viaje. Yo tambien comprare VNQ y TLT (60 y 37 respectivamente) aproximandamente unos 5200 dolares cada uno, tambien con CFD.

    Ademas tambien incorporo el etf A500 ó CFD 500, que replica al SP500 en euros.

    • Ramón dice

      Suerte jmrcalin!!!

  2. jmrcalin dice

    Una pregunta ¿se compra los 2 ó 3 mejores etf que da el sistema?
    ¿seria VTI el tercer valor?
    saludos

  3. akilesbcn dice

    Hola Ramón,

    Una consulta para el cálculo del UPI.

    UPI = ( Return – RiskFreeReturn)/Ulcer Index

    ¿La tasa de riesgo (RiskFreeReturn) cómo se calcula? Responde a la curva de tipos de corto plazo (1 año) tal vez?
    De ser así, al ésta ir variando periódicamente, también hay que ir ajustándola periódicamente para el cálculo del UPI?

    Muchas gracias

    • Ramón dice

      La respuesta que te das es correcta akilesbcn, pero tiene un inconveniente. Cuando quieras comparar sistemas que tengas guardados de hace algún tiempo con los de ahora, o si comentas con algún amigo tuyo que tu sistema tiene un UPI de tal y el suyo de mas cual, la comparación no será correcta si los RiskFreeReturn no son iguales.

      Yo en su día opté por dos soluciones que RiskFreeReturn fuese cero (siempre) o dejar el que viene en AMI por defecto que es 5,4.

      Al final deje el de AMI (5,4) porque hay mucha gente que no sabe que se puede cambiar o incluso que no sabe ni que existe, por lo que si dejo el de AMI siempre podré compararlos con las estadísticas de los sistemas que han hecho otras personas.

      Espero haberme explicado.

      Saludos.

  4. akilesbcn dice

    Te has explicado estupendamente Ramón, como de costumbre vaya 😉

    Muchas gracias amigo!