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¡Cuidado! Divergencia bajista activa

Ya sé que ayer habían probabilidades alcistas (en el corto plazo), pero después de que el SP500 subiera e hiciera nuevos máximos, la línea AD de Wall Street (NYSE+NASDAQ) sigue sin conseguirlo desde hace un mes. Esto me hace estar en alerta hasta que lo consiga.

Si lo consigue todo habrá quedado en una simple alerta, pero os voy a mostrar lo que ha ocurrido las últimas veces que no lo ha conseguido.

SP500

SP500 150521

  • En septiembre pasado, el SP500 hizo nuevos máximos mientras que la línea AD (línea punteada violeta) hacía 20 días que no lo conseguía. El desenlace fue una corrección del 9,84%.
  • En diciembre pasado, el SP500 hizo nuevos máximos mientras que la línea AD hacía 6 sesiones que no lo conseguía. El desenlace fue una corrección del 5,14%.

Si ahora el mercado sigue subiendo y la línea AD hace nuevos máximos pues estupendo, pero si no CUIDADO.

Ayer al cierre el sistema SVXY dió salida. Hoy en la apertura cerraré la posición. Salvo catástrofe, será con unos buenos beneficios (ver posiciones abiertas).

La cartera va como un tiro. En lo va de año lleva ganado un 35% frente al 3,5% del SP500 (podéis verlo aquí). A ver si continua así.

Saludos.

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10 Respuestas

  1. jmrcalin dice

    Estoy de acuerdo contigo, esta semana el MCClella ha pasado en negativo. Toca quedarme en stand-by, hasta ver mas clara la subida.
    Enhorabuena por las rentabilidades.
    Estas son las que tengo en mi cartera, con las posiciones actualmente abiertas:

    Sistema a Largo Plazo (entrada diaria ETF):

    19/12/2014 SPY +3,15%
    29/12/2014 SSO +3,55%
    24/03/2015 ONEQ +2,24%

    Sistema a Medio Plazo (entrada semanal Valores y CFD):

    24/02/2014 DPZ +48,38%
    16/09/2014 DPS +21,79%
    11/02/2015 PAYX +3,54%
    19/05/2015 SHW -2,04%

    Sistema a Corto Plazo (entrada mensual CFD):

    01/05/2015 FXI -0,38%
    01/05/2015 VPL +0,90%
    01/05/2015 EEM -0,94%

    • Ramón dice

      Hola jmrcalin.

      La verdad es que a simple vista son unas rentabilidades fantásticas, pero con esos datos nunca podría saber cuanto llevas ganado este año.

      Por ejemplo si en DPZ tienes invertido el 80% de tu cartera, pues llevarás ganada una pasta. Si solo tienes invertido el 1%, pues deja de ser representativo. Y luego quedaría por ver que parte de la ganancia corresponde a este año y cual a 2014.

      Hay otros traders que te dan los datos de lo que llevan ganado desde hace años, reinvirtiendo beneficios y con respecto a capitales iniciales muy pequeños en comparación a los que actualmente operan… O sea, que fácilmente te dicen que llevan ganado un 700% en 2 años y se quedan tan panchos.

      Vamos que como resumen creo que es más rápido e intuitivo decir lo que se lleva ganado en el año y punto.

      Todo esto lo digo porque me gusta ser transparente y creo que a través del apartado cartera y las diversas hojas de cálculo que hay en él lo consigo. Si no creéis que es así os agradecería que lo comentaseis para solucionarlo.

      Saludos.

  2. jmrcalin dice

    A mi la hoja de calculo que tienes me parece genial. Entiendo que es referenciada a lo que llevas ganado con las operaciones abiertas y cerradas solo durante el 2015.
    Yo al final lo hago por año finalizado, es decir, el % ganado con las operaciones cerradas en el año, independiente de cuando se abrio la operacion (que me va bien para la declaracion de hacienda). En el 2014, fue un 6,68%, bastante alejado del 15% deseado como media anual.

    • Ramón dice

      Un 6,68% si no vas apalancado está bien, multiplicas por bastante lo que te hubiese dado un banco.

      Ahora, pienso que el objetivo debe ser batir al mercado, pues si no es así pues compras el indice y a mantener.

      Saludos.

  3. Dor dice

    jmrcalin;
    En la parte de arriba y a la derecha, tienes el enlace «rentabilidad de la cartera» https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AhhFK2t_jpdqdFQ3ZkRfakZPZm1NRjIxRG83c255SGc&single=true&gid=0&output=html
    Ahí podrás ver la rentabilidad por años.

    Un saludo.

  4. jmrcalin dice

    Tanto como comprar el indice y mantener, no creo que nadie invierta todo el capital en un solo valor.
    Yo opero sin apalancar y el importe medio por operacion, no es que sea mucho, suele estar entre 3000-4000 euros.
    Todas las operaciones tienen el mismo riesgo, y no suelen superar los 300 euros de perdida.
    De momento me va bien, ya que me lo planteo como si fuera un plan de ahorro a largo plazo, es decir en vez de tenerlo en el banco perdiendo tiempo y dinero, pues lo invierto bajo los sistemas que a dia de hoy mas me convencen.
    Quizas el dia de mañana sea mas arriesgado y me plantee apalancarme

    ¿vuestro apalancamiento que es x2?

    • Ramón dice

      En momentos puntuales, cuando la cartera está operando todas las posiciones al 100%, el apalancamiento es superior a 6.

  5. Carlos dice

    Hola Ramón:
    Consigues totalmente esa transparencia que pretendes con las hojas de cálculo.
    Felicidades por tu trabajo y rentabilidad.
    No es una simple adulación, de hecho la operación del CHFJPY marca en gran medida esa rentabilidad anual (que conste que sin esa operación la rentabilidad sería igualmente fabulosa), pero tú lo reflejas todo, lo que ganas, lo que pierdes, cuando compras, cuando vendes,…es una pasada.
    Yo te sigo con el Sistema IAEMar + FAAMar, porque es el sistema que mejor se adapta a mi disponibilidad mensual y quizas no sea el que mejor vaya. De hecho, me estoy dando cuenta que tus sistemas buscan la descorrelación para ganar en seguridad global de la cartera.
    En resumen, me parece genial tu trabajo, y te doy mis gracias sinceras,
    un saludo,

    • Ramón dice

      Gracias Carlos, eso son piropos y lo demás tonterías!!!.

      Tienes razón, IAEMar+FAAMar no son los sistemas que mejor van. El motivo es que son tendenciales y este año en USA la tendencia brilla por su ausencia. Pero hay que operarlos porque en cualquier momento la tendencia aparece y si no los tenemos no la podemos aprovechar.

      Saludos