Hoy os voy a proponer una línea de investigación. Dejaré las bases para que al que le interese pueda seguir investigando. Se trata de obtener los incrementos diarios porcentuales del indicador Breadth Thrust.
El indicador Breadth Thrust es la media exponencial de 10 sesiones del ratio valores del NYSE que suben en el día dividido por los que suben y bajan. La formula en amibroker sería:
RATIO = SUBEN/(SUBEN+BAJAN);
BT=EMA(RATIO,10);
Tras analizar varios gráficos de este indicador, me he dado cuenta que cuando el incremento es significativo, normalmente, hay rebote o arranque bueno del siguiente impulso.
¿Y cuándo el incremento es significativo?. Pues recurriendo a la estadística, cuando el incremento es superior a dos veces la desviación típica de estos incrementos en un periodo de medio año.
Gráficamente el indicador quedaría así.
SP500 contado diario con Incrementos porcentuales diarios del Breadth Thrust
Cada vez que el incremento es mayor de dos desviaciones estandar se pinta con una barra azul.
Se observa que la mayoría de veces el arranque es bueno (elipses verdes). Si la barra azul no se ha remarcado con una elipse verde, al menos ha habido rebote.
Parece que el indicador promete, pero habría que seguir investigando a través de todo el histórico disponible. Esa parte os la dejo para vosotros.
Si se cumple con el resto del histórico, podríamos decir que la señal que se produjo antes de ayer nos llevaría a un nuevo impulso o al menos a un buen rebote. Veremos…
Os dejo el resto del código para amibroker por si algún lector está interesado en seguir con la investigación:
IBT = ROC(BT,1); // Incremento porcentual diario del Breadth Thrust
Desviacion = StDev(IBT,126);// Desviación típica en un periodo de medio año
ColorD = IIf(IBT>2*Desviacion, colorBlue,colorOrange);
Plot(IBT, «IBT», ColorD, styleHistogram | styleThick, maskHistogram);
Plot(2*Desviacion, » 2 Desviaciones», colorBlack, styleDashed | styleNoLabel);
Saludos.
martes, marzo 14th 2017en21:07
Yo lo he intentado, pero ha sido como darme cabezazos contra un muro. El código no me funcionaba y seguro que estoy haciendo cosas mal, ya que mis conocimientos de Amibroker son muy limitados.
He intentado buscar por internet sin mucho éxito tampoco.
martes, marzo 14th 2017en22:12
Hola Sak,
Probablemente no te funciona porque tu proveedor de datos debe suministrarte el numero de valores que suben y que bajan en el NYSE.
Saludos.
miércoles, marzo 15th 2017en19:19
Hola Ramón.
Si que tengo el numero de valores que suben y bajan en el NYSE y tampoco puedo hacer funcionar el Indicador.
Nos podrías poner el Código en la pestaña de Descargas?
Gracias
miércoles, marzo 15th 2017en21:21
Hola Asmp.
Ya que parece que funciona, mañana lo pongo
Saludos.
jueves, marzo 16th 2017en12:37
Buenos días Ramón
Únicamente darte las gracias. Ya me funciona estupendamente.
jueves, marzo 16th 2017en13:42
Me alegro Asmp.
Saludos.
jueves, marzo 16th 2017en21:58
Hola Asmp.
Si no es mucho pedir, ¿cómo lo has conseguido? No tengo Norgate (Ni otro proveedor de datos de pago). He probado de todo…
Saludos.
jueves, marzo 16th 2017en22:11
Hola Sak.
El proveedor no tiene por qué ser de pago.
Simplemente debes tener el ticker de las acciones que suben en el día y las que bajan.
Dentro del código, digo dónde tienes que poner esos ticker.
Saludos.
jueves, marzo 16th 2017en22:38
¿Cómo consigo el ticker? No lo tengo ni lo encuentro. Por eso le preguntaba a Asmp.
Seguiré buscando. ¡Gracias por contestar!
viernes, marzo 17th 2017en07:10
Buenos días Sak.
Si quieres datos de calidad han de ser de pago.
Una vez dicho esto, hay formas para conseguirlos gratis. Leete el siguiente enlace:
http://www.markettiming.es/2016/09/como-me-las-arreglo-yo-para-integrar-la-amplitud-en-amibroker/
Saludos.
viernes, marzo 17th 2017en21:42
En TradingView (www.tradingview.com) tienes el indicador Breadth Thrust gratuito, así como los avances (ticker «ADVS») y descensos (ticker «DECS»).
Saludos.
sábado, marzo 18th 2017en09:36
Gracias Julian!!!
sábado, marzo 18th 2017en11:08
Buenos dias Sak.
Disulpame por no haberte contestado pero es que hasta hoy no he visto tu mensaje, por encontrarme de viaje estos dias.
Ya veo que te han contestado mejor de lo que lo hubiera hecho yo.
Un saludo.
lunes, marzo 20th 2017en00:01
¡Gracias a todos!
martes, enero 19th 2021en12:06
Ramón, el link de datos de calidad para amibroker está desactivado. Tienes el artículo o tienes vídeo para poner datos de calidad gratis en Ami?
Luis
martes, enero 19th 2021en12:43
Hola Aporio.
No tengo nada de eso Aporio, trabajo con datos de pago (norgate). Lo siento.
Saludos.