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Fondo de Inversión ESFERA I / QUANT USA

Este artículo es el desenlace de la cartera Quant USA o “cartera tranquila” que vimos en anteriores artículos. Para poder cumplir todos los objetivos hemos creado el Fondo de Inversión Esfera I / Quant USA.

Efectivamente, en el anterior artículo vimos que la cartera de largo plazo Quant USA cumplía los objetivos baja volatilidad y máxima rentabilidad para esos parámetros, pero nos quedaba pendiente el objetivo UNIVERSAL, es decir, que fuese apta para cualquier capital.

Con la creación de este fondo de inversión se resuelve tanto la cantidad para operar la cartera como la complicación de la operativa.

La cantidad porque con muy poco dinero se puede uno suscribir al fondo, aunque lo recomendable para que no afecten las comisiones y tener unos beneficios apreciables sería partir de unos 5.000 €.

Y la complicación de la operativa se resuelve porque no tendréis que hacer nada ya que lo hará el gestor del fondo que será un servidor.

Este proceso ha durado muchos meses. Un par de inversores de banca muy experimentados me ofrecieron participar en este proyecto y acepté. Desde entonces hemos estado desarrollando la cartera y haciéndole pruebas de todo tipo. Lo mejor es que todos los sistemas han sido operados en real desde principios del año pasado con buenos resultados. Muchos de vosotros ya conocéis la mayoría de sistemas, pues los operamos en la cartera del blog. Otros son sistemas de mis socios operados por ellos en real desde el 2002, también con muy buenos resultados.

Por otro lado, hemos preparado toda la documentación que nos pedía la CNMV para la aprobación del fondo.

Hoy me he decidido a contároslo porque he recibo la excelente noticia de que la semana que viene se aprobará el fondo y en un par de semanas se puede empezar a operarlo.

Quien quiera saber más acerca del fondo se puede bajar el siguiente archivo que es la presentación del fondo en PDF:

Presentación Esfera I / Quant USA

Quien esté interesado, la semana que viene pondré los pasos que habrá que seguir para suscribirse al fondo.

Os recuerdo las estadísticas de la cartera Quant USA… ¡¡Animaros!!

Cartera Quant USA - Estadisticas 1995 - 2017

Saludos.

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30 Respuestas

  1. Andres dice

    Una pregunta rápida Ramón,

    ¿ es long only o long/short?

    Gracias.

    • bolsaycartera dice

      Hola Andrés

      Acciones sólo lado largo

      Futuro mini del SP500, largo y corto.

      Saludos.

  2. Dor dice

    Muchas felicidades Ramón!!
    Ese fondo va a ser muy competitivo y un seguro ganador sobre todos los que nos endilgan las instituciones financieras.
    ¡¡Enhorabuena!!

    • bolsaycartera dice

      Gracias Dor!!!

      Eso espero yo también.

      Saludos

  3. Andoni dice

    Excelente noticia. Espero ansioso ver como podemos comprar participaciones.

    • bolsaycartera dice

      Gracias Andoni. Se bienvenido.

      La semana que viene os cuento el proceso.

      Saludos.

      • jordi dice

        Felicidades por el nuevo proyecto!!

        Convencido del buen hacer realizado.

        saludos

        • bolsaycartera dice

          Gracias Jordi!!!!!

  4. Andoni dice

    Ramón,

    Entiendo que la semana que viene aparecerá aquí (https://www.esferacapital.es/EsferaCapitalGestion/productos/fondos)

    Curiosamente ya tenia una cuenta “demo” en esferacapital.

    SAludos

    • bolsaycartera dice

      Entiendo que si Andoni.

      La semana que viene tendré una reunión con Esfera Capital para ponerme al día con ellos.

      Ya os contaré.

      Saludos.

  5. Jaume dice

    Hola Ramon.

    Solo una par de preguntas,

    ¿En que margen de tiempo se ha efectuado el backtest?

    De que año a que año, quiero decir.

    Y, sobre las acciones, puedes decir, más o menos, que criterio de selección se busca..

    Momentum, cruce medias, reversión a la media… etc

    Y nada, enhorabuena por el fondo, y los que seguro vendrán.

    Un saludo.

    • bolsaycartera dice

      Buenas noches Jaume.

      En la última imagen tienes el backtest. En la tabla de rendimientos mensuales puedes ver que el backtest se inicia en enero de 1995 y termina en agosto de 2017.

      Si te bajas la presentación del fondo desde el enlace de este artículo podrás tener ese dato y otros muchos, pero te resumo lo que me preguntas.

      Utilizaremos un sistema tendencial sobre las acciones del SP500. Otro tipo momentum sobre las acciones del Nasdaq 100. Sobre estas acciones también utilizaremos otro de reversión a la media. Otro sistema operará el SPY y el TLT y por ultimo también tocaremos el futuro mini del SP500 tanto en el lado largo como en el corto. Se me olvidaba, también tocaremos los futuros de las letras del tesoro americano.

      Si quieres más información sobre la cartera que utilizaré en el fondo mira este artículo:

      http://www.bolsaycartera.com/2017/09/19/cartera-quant-usa-la-cartera-tranquila/

      Saludos.

  6. Jaume dice

    Muchas gracias por las respuestas Ramon.

    Ahora otra pregunta, bueno un par. Ya que me pongo.

    ¿Para cuando un fondo con las estrategias de la cartera del blog?

    Porque yo esque esto de las señales que envias y tal, ya me perdonaras, pero es que es un rollo lo de tener que introducir tu mismo la ordenes y encima pagar una mensualidad. A mi el formato fondo de inversión me iria super bien, ya que creo que tu gestión esta fuera de toda duda. Y creo que no soy el único. Y sin duda es más comodo pagar las comisiones de un fondo y ya esta.

    Y otra pregunta.

    ¿Has pensado en ofrecer formación en Amibroker o Sistemas?

    Aquí también me apuntaría, si fuese a un precio “popular” y de forma semi-presencial, no solo con videos “enlatados”.

    Disculpa el rollo. Y gracias.

    Un saludo!

    • bolsaycartera dice

      Hola Jaume.

      El fondo aparece para la gente que como tu, o no tiene tiempo para operar el mismo o no le gusta. Esta muy bien porque te desentiendes de todo.

      El fondo replica, en la medida de lo posible, la cartera de este blog. No lo puede hacer al 100% debido a las restricciones que pone la CNMV y por eso, han de aparecer nuevos sistemas y quitar otros. La cartera del fondo esta diseñada para cumplir las condiciones de la CNMV con el mayor rendimiento y menor drawdown que he podido conseguir.

      Respecto de la formación, es algo que no me planteo por el momento, pero no lo descarto para el futuro. Veremos…

      Saludos.

      • Jaume dice

        Ahora le he echado un vistazo al pdf, no lo habia visto.

        Pues ya tienes un participe para cuando salga.

        ¿Se podrá contratar con Renta 4?

        Eso ya sería genial…

        • bolsaycartera dice

          Me temo que no, Jaume.

          Pero si lo dices porque tienes un fondo en Renta 4 y quieres hacer un traslado sin pasar por Hacienda, se puede igualmente.

          Saludos.

  7. Apinorio dice

    En primer lugar enhorabuena por el lanzamiento del fondo, me surgen un par de dudas Ramón, la primera de ellas es si el actual servicio de alertas se verá alterado por este lanzamiento. La segunda va referida a si el seguimiento de ambas estrategias, participación en el fondo y la cartera del blog, son de algún modo incompatibles, por decirlo de alguna forma, o complementarias. Gracias y un Saludo

    • bolsaycartera dice

      Hola Apinorio.

      El servicio actual de alertas no se verá afectado, son dos formas de operar diferentes.

      Las dos carteras tienen cierta correlación, pero son distintas. Ambas tienen sistemas que la otra no tiene y sobre todo que la del fondo es mucho más tranquila debido a que su apalancamiento es menor. Como ya sabéis, riesgo y rentabilidad van siempre de la mano y por eso la rentabilidad del fondo también es menor.

      Saludos.

  8. Jaume dice

    Hola,

    Otro interesado por aquí.

    Saludos.

    • bolsaycartera dice

      Gracias por el interés Jaume!!!! :)

  9. Jorge dice

    Otro participe más. Un saludo.

    • bolsaycartera dice

      Que bien Jorge!!!

      Esto se va animando.

      Saludos.

  10. juanlech dice

    Yo no he dicho nada pero también me apunto. Además casualmente tengo cuenta en Esfera que iba a usar para otra cosa pero con el nuevo fondo cambio su destino.

    Un saludo,

    • bolsaycartera dice

      Que bueno Juan. Me alegro!!!

      Saludos.

      • Roberto dice

        Buenas Ramon yo tambien estoy interesado
        Gracias

  11. bolsaycartera dice

    Perfecto Roberto.

    En cuanto este operativo el fondo os aviso.

    Saludos.

  12. Sak dice

    ¡Enhorabuena Ramón! Yo también estoy interesado en el fondo. Por otro lado, me alegra leer que el sistema de alertas no se verá afectado y ambos son compatibles. Un saludo.

    • bolsaycartera dice

      Gracias Sak!!!

      Si. El sistema de alertas no se verá afectado.

      Saludos

  13. Álvaro dice

    En proceso de apertura de cuenta..

    Deseando que empiece a rodar este gran proyecto.

    Enhorabuena!

    • bolsaycartera dice

      Gracias Alvaro!!!

      El día 1 de noviembre empezamos a operar!!

      Saludos.