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Cambios para la cartera del blog 2018 – Primera Parte

La cartera del blog 2017 ha funcionado excelentemente. Difícilmente  se le podría pedir más. Mi filosofía es que si algo funciona mejor no tocarlo. Pero es que los estudios dan sus frutos y he encontrado un par de cosas para mejorarla. Hoy vamos a ver la primera.

Que la cartera 2017 ha funcionado y funciona excelentemente está fuera de toda duda.

Cartera - Rentabilidad en el año 21/11/17

En lo que va de año, llevamos un beneficio del 77% frente al 19% de nuestra referencia, el SP500.

El máximo drawdown que hemos tenido en el año ha sido del 8,41% y el Sharpe que llevamos hasta ahora es 3,20. ¡Increíble, pero cierto!

Sin embargo hay cosas mejorables. Para el año que viene, vamos a hacer un pequeño cambio en el sistema INT

Resulta que haciendo una pequeña variación en el dimensionamiento por volatilidad, el sistema mejora considerablemente operando 4 acciones en vez de 3 como hacíamos hasta ahora.

En el siguiente backtest tenemos el sistema INT operando con 3 acciones (como hasta ahora) y operando con 4 acciones con la pequeña variación en la volatilidad. No se reinvierten beneficios, y se aplica una comisión de 20$ por operación.

Sistema INT operando con 3 y 4 acciones

Se aprecia claramente que aumentamos el beneficio (RMA) y lo que es mejor, las estadísticas que analizan la relación beneficio/riesgo (MAR y UPI) también mejoran.

Pero lo que más ha pesado a la hora de elegir esta solución lo tenemos en la siguiente imagen.

Sistema INT operando con 3 y 4 acciones

El RFmc95 mejora casi un 28%. El recovery factor de Montecarlo al 95% de confianza (RFmc95) es la relación entre el mínimo beneficio esperado en el periodo del backtest con un 95% de confianza y el máximo drawdown esperado con un 95% de confianza en el mismo periodo.

El CARK mejora en más de un 56%. El CARK es el producto del CAR por el K-Ratio. A mayor CARK se obtiene una mayor rentabilidad de forma constante.

Esta es una de las variaciones que tendremos para 2018. En el próximo artículo veremos el 2º y último cambio.

Si quieres conocer las señales de la cartera del blog por adelantado apúntate a la zona premium. ¡ Te esperamos !

Saludos.

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2 Respuestas

  1. Andoni dice

    Muy bien Ramon, excelente.

    Como consejo seria interesante que aquellos participes del Fondo con una posicion relevante, por ejemplo a partir de 100 participaciones tuvieran acceso al area premium, seria un buen acicate para contratar el fondo. Obviamente siempre que te parezca bien.

    Por supuesto el blog y la cartera no pueden ir mejor.

    Gracias

    • bolsaycartera dice

      Buenos días Andoni.

      Por ahora no puedo poner en práctica tu consejo. Son temas distintos con socios distintos.

      Pero la idea me parece buena y puede que la pongamos en práctica en otros futuros proyectos. Lo iremos viendo.

      Saludos.