Sigue mis entradas y salidas del mercado

Alertas de trading en abierto 07/08/18

Con este artículo vamos a iniciar un apartado que nos servirá para evaluar los sistemas que consideremos buenos, pero que todavía no tienen una trayectoria en real. Las señales que nos den, las publicaremos por adelantado como hacemos en la zona premium y las operaremos en “paper trading”. Si tras este periodo las pruebas salen satisfactorias, los sistemas podrían pasar a formar parte de la cartera del blog.

Sistema Vix Pure

Con este sistema operaremos el índice VIX mediante opciones. Podéis saber más a través de este artículo, este, este y este.

Ayer al cierre dio entrada el sistema y:

  • Vendí (entre corto) 10 put strike 20 vencimiento 21 de agosto (VIX Aug21’18 20 Put)
  • Compré (entre largo) 16 call strike 10 vencimiento 21 de agosto (VIX Aug21’18 10 Call)

Como os contaba en el artículo anterior, he comprado el doble con la intención de cerrar la mitad de la posición cuando de la salida rápida el sistema. La otra media la cerraremos con la salida lenta.

Cerraré la posición al cierre (22:15h) si:

  • Salida rápida: el VIX cierra por encima de 11,42
  • Salida lenta: el VIX cierra por encima de 12,53

Este sistema no lleva estop loss.

Sistema MaxRR3

Hablé de este sistema en este artículo. Lo he bautizado así como abreviatura al nombre “Máximos anuales – Reversión – Russell 3000).

Vamos a operar 6 acciones del Russell 3000 que esten corrigiendo después de haber hecho máximos anuales.

Vamos a destinar 10.000$ máximo a cada una.

En lo que va de año el sistema se ha comportado así:

Como véis es muy rentable, pero muy volátil. Veremos como se comporta en “paper trading”.

En la apertura (15:30 h) compraré a mercado:

  • 221 cfds de California Resources (CRC)
  • 304 cfds de Noble Energy (NBL)
  • 544 cfds de Ironwood Pharmaceuticals (IRWD)
  • 215 cfds de National Oilwell Varco (NOV)
  • 146 cfds de Anadarco Petroleum (APC)
  • 102 cfds de Biomarin Pharmaceuticals (BMRN)

Este sistema no lleva stop loss.

RECORDAD QUE ESTO NO ES NINGUNA RECOMENDACION DE COMPRA. Estamos simulando sistemas de trading en paper trading para comprobar que su comportamiento es similar a los backtest obtenidos. Los resultados podrían NO ser los esperados.

Saludos.

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16 Respuestas

  1. Josemi. dice

    Hola Ramón,hay algo que no entiendo o hay un error.

    Para ponerte largo se compran Calls y para ponerse corto se compran PUTS.

    Leo que has vendido Puts, supongo que ya sabes que este caso las perdidas pueden ser ilimitadas.

    Saludos.

    • bolsaycartera dice

      Hola Josemi

      Creo que no me he explicado bien.

      Estoy haciendo pruebas. Mi intención es ir largo en el VIX. Para ello tengo dos alternativas: comprar call o verder put, una de las dos.

      Lo que pasa es que para mis pruebas he hecho las dos operaciones para ir viendo cual de las dos da mejores resultados.

      Pero si algún día opero este sistema en real, compraré call o venderé puts, una de las dos cosas.

      Por ultimo, si, soy consciente que la venta de puts puede llegar a tener pérdidas ilimitadas. Termino de contestarte en el siguiente comentario.

      Saludos.

      • Josemi dice

        O.K. todo claro Ramon.

  2. Mikelbar dice

    Con el Vix al final haces una posición sintética. La pérdida ya no va a ser limitada.

    • bolsaycartera dice

      Hola Mikelbar

      Cierto, la pérdida puede ser ilimitada.

      Vamos a ver en el histórico del backtest cual fue la peor operación del VIX es estos niveles de precio.

      El 12 de junio de 1995 se compró el VIX a 11,91 y se cerró la operación el 19 de junio de 1995 a 11,21. En esa operación el sistema perdió 839 x (11,91-11,21) = 587$ (si hubiese sido posible operar acciones).

      Vamos a suponer que las opciones que nosotros hubiésemos comprado tienen las mismas griegas que la de la operación abierta ayer al cierre. La pérdida hubiese sido:

      (Delta x (11,91-11,21) – Dias x Theta) x Nº Put x 100 =

      (1,104 x 0,7 – 7 x 0,11) x 5 x 100 = (0,7749 – 0,77) x 500 = 2,45$

      Yo tampoco me lo creo. Parece mentira que la pérdida sea tan sólo de 2,45$. Imagino que algo se me escapa, pero como no se qué, para eso estamos haciendo el paper trading.

      Lo iremos viendo.

      Saludos.

      • Mikelbar dice

        La perdida de la Theta todos los días no es la misma, a medida que se acerca el vencimiento se acelera. La volatilidad cambia los precios una barbaridad. Las opciones son algo “muy vivo”.
        Porqué no pruebas con el siguiente vencimiento?.

        • bolsaycartera dice

          Si, tengo claro que los resultados no serán exactos porque no he contemplado la variación de las griegas.

          Lo que observo hoy es que han variado poco. La Theta ha subido un poquito, cosa que beneficia a la venta de opciones.

          Veremos como acaba.

          Si he probado el siguiente vencimiento en la excel y los resultados no eran mejores.

          Saludos.

  3. HiperPollo dice

    Estaría bien llevar al día estadísticas del sistema VIX respecto al valor teoríco que tendria que tener la posición a cierre de día respecto a como van las posiciones reales. Te permitiría llevar un mejor seguimiento de como se comporta el sistema, y porque no, si pruebas 2-3-4-5 maneras de replicarlo, hacerle un seguimiento personalizado a cada una.

    Por otra parte con el tema Rusell, tienes estadísticas long term de todo el sistema?

    Un saludo

    • bolsaycartera dice

      Hola HiperPollo

      El problema como siempre es el tiempo.

      Si el sistema evoluciona bien, mi idea es hacer en abierto 4 o 5 operaciones y compararlas con el sistema en si. Por cada operacion tendremos 4 combinaciones: la call, la put, la salida rápida y la lenta.

      Respecto del sistema del Russell 3000 las estadisticas las publiqué en este artículo:

      http://www.bolsaycartera.com/2018/07/12/compra-miedo-vende-avaricia-larry-williams/

      Saludos.

  4. HiperPollo dice

    Otra cosa, creo que en Demo siempre entras al peor precio, nunca se te cruzarían las ordenes al Mid, cosa que en real es lo suyo o Mid+-1tick. Quizá ahí tengas que tirar de simulación aunque el “real de la Demo” no puedas hacerlo con IB

    • bolsaycartera dice

      Cierto HiperPollo

      Por ejemplo, en Demo no te deja poner órdenes OPG para la compra de acciones, por lo que se ajusta peor al precio de apertura.

      Saludos.

  5. Josemi dice

    Tenemos el Vix en los niveles más bajos desde Enero.

    Saludos.

  6. Fernando dice

    He operado bastante con el XIV cuando existía y el VXX y con opciones además y me da que la diferencia entre la teoría y la práctica va a ser muy grande. Vamos… que no va a tener nada que ver desgraciadamente. Los creadores de mercado y operadores no son tontos, y saben que en niveles tan bajos lo más probable es que el VIX suba, por lo que si operas comprando CALLs la prima va a ser muy grande y vas a necesitar un movimiento fuertecillo y rápido para que la Theta no te coma los beneficios y si operas vendiendo PUTS pues al contrario. A ver como va la cosa en paper trading pero no acabo de verlo…

    • Josemi dice

      Hola, sacado de Thinkorswin:

      Call 15/08 Strike 13 precio 0.5, En el momento de mirar VIX 11.05.

      O sea comprar una Call prima 50.

      Para llegar a ganar los 50 dolares que arriesgamos el VIX debería subir a 14 como poco. O sea una relación riesgo/beneficio se consigue a partir de 14.

      Saludos.

      • Josemi dice

        Perdón, quería decir riesgo/beneficio 1:1 es a partir del VIX a 14.

    • bolsaycartera dice

      Hola Fernando.

      De eso se trata Fernando… de comprobarlo.

      A mi me da que, aunque el VIX,VXX y XIV sean productos similares, los resultados estre ellos van a ser distintos.

      Saludos.