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Proyectos en marcha

He bajado el ritmo de publicación de artículos y no es porque esté de vacaciones. Como nunca hay tiempo para todo, toca priorizar y en estos momentos tienen preferencia los temas que llevo entre manos.

Opciones

El mundo de las opciones es muy, muy complicado y… por eso me está apasionando. Es probablemente lo que más tiempo me está absorbiendo pero creo que cuando tengamos los conocimientos necesarios, merecerá la pena.

Estoy viendo todos los pros y contras. Muchos sistemas no los podremos operar con opciones, bien por los spreads, bien por las garantías o bien porque todavía no estamos preparados para ello. Pero habrán otros que será mejor operarlos con opciones ya que una de sus principales virtudes es que las compras tienen unas pérdidas máximas, las primas.

No me voy a extender más. Cuando crea que tenga cosas claras os las iré contando. Tenemos pendiente operarlas juntos en “paper trading”.

Sistema MaxRR3

También he estado liado intentando solucionar el problema que nos salió en este sistema durante las ALERTAS DE TRADING EN ABIERTO. Creo que lo he solucionado y de paso he encontrado unas mejoras en el sistema que han merecido mucho la pena. Este es el nuevo backtest aplicando 1 céntimo de comisión por acción y sin reinvertir beneficios:

Una de las cosas que más me gustan ahora es cómo está recuperando el sistema desde el 2017 después del lateral que tuvo entre 2015 y 2017 (recuadro rojo).

Respecto de las estadísticas, destacaría su alta rentabilidad anual (RMA 29%) y bajo drawdown para esa rentabilidad (23%).

La robustez nos la da el análisis de Montecarlo, con un recovery factor de Montecarlo al 95% (RFmc95)  de 17,27.

En contra del sistema destacaría su alta volatilidad. La máxima volatilidad diaria con un 95% de probabilidad (VD95) será inferior a 2126$. Es muy alta, pero es típico de las acciones del Russell 3000.

Ahora necesitaré un tiempo para comprobar que el sistema funciona como debe, así es que espero volver a poner en marcha las ALERTAS DE TRADING EN ABIERTO para principios~mediados de septiembre.

Análisis del mercado

Tenemos al SP500 a menos de un 1% de sus máximos históricos, es decir, en plena zona de resistencia. Vamos a ver si conseguimos alguna pista de lo que puede hacer.

Tenemos indicadores para todos los gustos, unos alcistas y otros no.

La línea AD de Wall Street (línea discontinua violeta) todavía no ha conseguido hacer nuevos máximos desde principios de julio mientras que el precio sí. Esto se consideraría una divergencia bajista, nada positiva para los alcistas. Sin embargo lleva dos sesiones tirando con fuerza. Tiene pinta de que la semana que viene podría hacer nuevos máximos y la divergencia quedaría anulada. Veremos…

Tenemos activada la alerta de nuevos mínimos ya que lleva más de 4 sesiones por encima de 40 (el viernes fueron 50). Esto dice que hay revuelo en el fondo del mercado por lo que debemos tener precaución mientras no bajen de 40. De hecho, os he puesto en la imagen el ribete del sistema AGORERO de Oscar Cagigas, ya que una de sus variables son los nuevos mínimos del NYSE. Está negro, luego significa que habría que estar cortos en el SP500.

El siguiente indicador que tenemos es el ratio Consumo discrecional/básico. Según Uxio Fraga nos dice que refleja en cierta forma el posicionamiento de la mano fuerte. Vemos que desde mediados de junio está cayendo.

Por último, pero no menos importante, tenemos nuestro indicador/sistema Vixenator que, desde el martes pasado, dice largos en SP500.

Menudo follón. Unos parecen buenos y otros malos. Así es que os voy a poner el gráfico del índice Russell 2000. Este índice tiene bastante correlación con la línea AD de Wall Street ya que contiene más de 2000 acciones en su mercado (en estos momentos 2007).

Pues parece que está triangulando en tendencia alcista. Según el chartismo esto es una figura de continuación, luego parece que las probabilidades nos dicen que habrán nuevos máximos históricos. Veremos…

Saludos y buen fin de semana.

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Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: El autor de este análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos mencionados a través del compartimento del fondo de inversión Esfera I / Quant USA del que es gestor en ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.

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