Comentarios en: Ratio de Eficiencia ( o ruido ) https://www.bolsaycartera.com/2014/03/30/ratio-de-eficiencia-o-ruido/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ratio-de-eficiencia-o-ruido Sigue mis entradas y salidas del mercado Sun, 07 Sep 2014 09:51:11 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.5 Por: Ramón https://www.bolsaycartera.com/2014/03/30/ratio-de-eficiencia-o-ruido/#comment-327 Sun, 07 Sep 2014 09:51:11 +0000 http://bolsaycartera.wordpress.com/?p=722#comment-327 En respuesta a Baronetti.

Hola Baronetti, se bienvenido.

No lo tengo para PRT pero te pongo las tres líneas de AMI y te las explico, seguro que lo podrás pasarlo tu a PRT:

Denominador=Sum(abs(C-Ref(C,-1)),Periodo);

Numerador=abs(C-Ref(C,-Periodo));

Ratio=Numerador/Denominador;

La primera nos da el denominador del ratio. Es la suma de los valores absolutos entre el cierre y el cierre del día anterior. Si queremos obtener en ratio de 10 dias pues tendremos que sumar 10 veces (el periodo sería igual a 10).

La segunda línea es el valor absoluto que hay entre el cierre y el cierre del periodo estudiado, en esta caso el cierre de 10 barras.

El ratio sería la división entre en numerador y el denominador.

Saludos.

]]> Por: Baronetti https://www.bolsaycartera.com/2014/03/30/ratio-de-eficiencia-o-ruido/#comment-326 Sat, 06 Sep 2014 20:16:05 +0000 http://bolsaycartera.wordpress.com/?p=722#comment-326 Hola Ramón,

me parece muy interesante lo que comentas. De hecho llevaba tiempo detrás de este concepto y ha quedado muy claro como lo has explicado. Existe algun indicador para medir este ruido o tienes el código para implementarlo en prorealtime¿?

Gracias!

]]> Por: David M https://www.bolsaycartera.com/2014/03/30/ratio-de-eficiencia-o-ruido/#comment-325 Mon, 31 Mar 2014 22:29:51 +0000 http://bolsaycartera.wordpress.com/?p=722#comment-325 Muy interesante Ramón, gracias.

]]> Por: Ramón https://www.bolsaycartera.com/2014/03/30/ratio-de-eficiencia-o-ruido/#comment-324 Mon, 31 Mar 2014 07:14:58 +0000 http://bolsaycartera.wordpress.com/?p=722#comment-324 Si es interesante compañeros.

Ahora toca su desarrollo y aplicación.

Saludos.

]]> Por: titosix https://www.bolsaycartera.com/2014/03/30/ratio-de-eficiencia-o-ruido/#comment-323 Mon, 31 Mar 2014 06:44:00 +0000 http://bolsaycartera.wordpress.com/?p=722#comment-323 Muy interesante para operar sistemas.

]]> Por: Rafa https://www.bolsaycartera.com/2014/03/30/ratio-de-eficiencia-o-ruido/#comment-322 Sun, 30 Mar 2014 16:54:51 +0000 http://bolsaycartera.wordpress.com/?p=722#comment-322 Interesante articulo Ramon De hecho el ratio de eficiencia va bastante bien como funcion de ranking en los sistemas rotacionales
Un abrazo

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