Comentarios en: El sistema MersiR… al banquillo https://www.bolsaycartera.com/2014/09/13/el-sistema-mersir-al-banquillo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-sistema-mersir-al-banquillo Sigue mis entradas y salidas del mercado Mon, 15 Sep 2014 12:53:51 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.5 Por: Ramón https://www.bolsaycartera.com/2014/09/13/el-sistema-mersir-al-banquillo/#comment-512 Mon, 15 Sep 2014 12:53:51 +0000 http://bolsaycartera.wordpress.com/?p=1081#comment-512 Se bienvenido Becerril.

Voy a estudiar lo que me dices y os cuento.

Saludos.

]]> Por: becerril https://www.bolsaycartera.com/2014/09/13/el-sistema-mersir-al-banquillo/#comment-511 Mon, 15 Sep 2014 11:19:06 +0000 http://bolsaycartera.wordpress.com/?p=1081#comment-511 Ramón, respecto del sistema IAECohn, si es el sistema derivado del de Grossmann, me parece que funciona mejor con un periodo de análisis de 4 meses, en lugar de 3 meses, según las pruebas que he hecho en ETF Replay. Los resultados de mis pruebas indican que en general da mejor ratio Sharpe con el periodo retrospectivo de 4 meses, si bien en las épocas de mercado descendente lo hace mejor con el periodo de 3 meses. Todo ello, no utilizando la volatilidad en los análisis, como parece que concluyó como mejor el propio Cohn. Lo tengo en observación.

]]> Por: Ramón https://www.bolsaycartera.com/2014/09/13/el-sistema-mersir-al-banquillo/#comment-510 Sun, 14 Sep 2014 09:50:12 +0000 http://bolsaycartera.wordpress.com/?p=1081#comment-510 En respuesta a Dor.

Si Dor, veré que se puede hacer, pero mientras tanto… al banquillo.

Saludos.

]]> Por: Dor https://www.bolsaycartera.com/2014/09/13/el-sistema-mersir-al-banquillo/#comment-509 Sun, 14 Sep 2014 08:16:36 +0000 http://bolsaycartera.wordpress.com/?p=1081#comment-509 Ramón, no sé si te habrás percatado de que esas cinco últimas operaciones negativas son en cruces cortos con el USD y «curiosamente» la última positiva era un largo en el USD/NOK.
Tal vez habría que buscar la solución más por el lado de la sobre exposición o reiteración en una divisa en concreto, que a un fallo del sistema en sí mismo.

Un abrazo.

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