Comentarios en: Sistema «One Night Stand» de Joe Krutsinger https://www.bolsaycartera.com/2015/02/10/sistema-one-night-stand-de-joe-krutsinger-2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sistema-one-night-stand-de-joe-krutsinger-2 Sigue mis entradas y salidas del mercado Tue, 27 Oct 2015 11:37:42 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.5 Por: Ramón https://www.bolsaycartera.com/2015/02/10/sistema-one-night-stand-de-joe-krutsinger-2/#comment-1147 Tue, 27 Oct 2015 11:37:42 +0000 https://bolsaycartera.wordpress.com/?p=1358#comment-1147 En respuesta a diego.

Hola Diego. No tengo publicadas las operaciones.

Pero acabo de ajuntar las estadísticas y operaciones en este enlace:

https://bolsaycartera.wordpress.com/cursos/sistema-one-night-stand/

Saludos.

]]> Por: diego https://www.bolsaycartera.com/2015/02/10/sistema-one-night-stand-de-joe-krutsinger-2/#comment-1146 Tue, 27 Oct 2015 08:59:22 +0000 https://bolsaycartera.wordpress.com/?p=1358#comment-1146 Si Ramon, perdona, queria decir si tienes publicado el trackrecord de este portfolio en algun lugar para ver el performance. Estuve trasteando por encima con el ONS pero en largos no me acababa de gustar lo que veia, sobre todo fuera el periodo fuera de muestra del 2014-2015.

Un saludo.

]]> Por: Ramón https://www.bolsaycartera.com/2015/02/10/sistema-one-night-stand-de-joe-krutsinger-2/#comment-1145 Tue, 20 Oct 2015 21:22:08 +0000 https://bolsaycartera.wordpress.com/?p=1358#comment-1145 En respuesta a Ramón.

Hola Diego, se bienvenido.

¿A qué te refieres con los resultados?, ¿a las operaciones?.

Saludos.

]]> Por: diego https://www.bolsaycartera.com/2015/02/10/sistema-one-night-stand-de-joe-krutsinger-2/#comment-1144 Tue, 20 Oct 2015 14:11:28 +0000 https://bolsaycartera.wordpress.com/?p=1358#comment-1144 En respuesta a Ramón.

¿Se pueden ver los resultados en algún lugar?.

Saludo

]]> Por: Ramón https://www.bolsaycartera.com/2015/02/10/sistema-one-night-stand-de-joe-krutsinger-2/#comment-1143 Wed, 11 Feb 2015 11:41:45 +0000 https://bolsaycartera.wordpress.com/?p=1358#comment-1143 En respuesta a Rafa.

Gracias Rafa. Viniendo de ti es un halago.

La verdad es que el sentido común me decía que tenía que ser mejor confeccionar una cartera igualando volatilidades históricas que volatilidades diarias.

Las primera es la desviación típica anualizada de los rendimientos de todo el periodo del backtest, mientras que la segunda es la volatilidad que tenemos en estos momentos.

Estoy desarrollando el estudio y por ahora le da la razón a mi sentido común. Veremos como acaba.

Imagino que la media de las variaciones diarias la anualizarás para sumarle las 2 volatilidades históricas ¿no?. Interesante ese método también.

Saludos.

]]> Por: Rafa https://www.bolsaycartera.com/2015/02/10/sistema-one-night-stand-de-joe-krutsinger-2/#comment-1142 Wed, 11 Feb 2015 11:09:56 +0000 https://bolsaycartera.wordpress.com/?p=1358#comment-1142 Esa forma de dimensionar la cartera me gusta, me parece que se ajusta mas a los movimientos que puede tener la curva de capital en la realidad. Personalmente para ecualizar volatilidades entre mis sistemas uso la media de las variaciones porcentuales diarias + 2*VolHistoricas de las mismas. Suponiendo distribucion normal abarcaremos así el 95% de las variaciones
Un abrazo

]]> Por: akilesbcn https://www.bolsaycartera.com/2015/02/10/sistema-one-night-stand-de-joe-krutsinger-2/#comment-1141 Wed, 11 Feb 2015 02:06:26 +0000 https://bolsaycartera.wordpress.com/?p=1358#comment-1141 Eres incombustible Ramón!

Interesante esta nueva manera que mencionas para dimensionar cartera. Eres una lección tras otra amigo.

Respect!

]]> Por: Ramón https://www.bolsaycartera.com/2015/02/10/sistema-one-night-stand-de-joe-krutsinger-2/#comment-1140 Tue, 10 Feb 2015 21:50:28 +0000 https://bolsaycartera.wordpress.com/?p=1358#comment-1140 Carlos tienes toda la razón del mundo.

Yo lo voy a operar en los dos lados, largo y corto.

El principal problema que tiene es que para tener un rendimiento decente hay que ir bastante apalancado, lo que se traduce en un requirimiento importante de garantias. Ahora, si las tienes, es un excelente sistema para combinarlo con el resto de la cartera.

Saludos.

]]> Por: Ramón https://www.bolsaycartera.com/2015/02/10/sistema-one-night-stand-de-joe-krutsinger-2/#comment-1139 Tue, 10 Feb 2015 21:47:16 +0000 https://bolsaycartera.wordpress.com/?p=1358#comment-1139 En respuesta a investcoacher.

Gracias!!!. Es un sistema sencillo y robusto.

]]> Por: Carlos https://www.bolsaycartera.com/2015/02/10/sistema-one-night-stand-de-joe-krutsinger-2/#comment-1138 Tue, 10 Feb 2015 20:40:38 +0000 https://bolsaycartera.wordpress.com/?p=1358#comment-1138 Me parece un buen sistema. Una pregunta, el original de Krutsinger creo que solo operaba al alza (MM10 > MM40, compra si supera el canal 10), pero he visto algunas simulaciones admitiendo largos y cortos con buenos resultados. El que vas a operar es solo largos?

La pega que le veo a este sistema es los requerimientos de margenes si lo queremos operar en ambas direcciones y en todos los cruces principales. Tu que opinas?

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