Comentarios en: Sistema Letras y Análisis de Montecarlo https://www.bolsaycartera.com/2015/09/21/sistema-letras-y-analisis-de-montecarlo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sistema-letras-y-analisis-de-montecarlo Sigue mis entradas y salidas del mercado Tue, 15 Dec 2015 11:38:46 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.5 Por: Vicente Sanjuan https://www.bolsaycartera.com/2015/09/21/sistema-letras-y-analisis-de-montecarlo/#comment-1234 Tue, 22 Sep 2015 20:12:34 +0000 https://bolsaycartera.wordpress.com/?p=1731#comment-1234 En respuesta a Ramón.

Efectivamente, me refería a 2,5 y 10 años.
Gracias.

]]> Por: Ramón https://www.bolsaycartera.com/2015/09/21/sistema-letras-y-analisis-de-montecarlo/#comment-1233 Tue, 22 Sep 2015 06:33:32 +0000 https://bolsaycartera.wordpress.com/?p=1731#comment-1233 En respuesta a jmrcalin.

Hola jmrcalin

En teoría todos los resultados son correctos.

Montecarlo confecciona el numero de curvas de capital que le digamos y con ellas hace las estadísticas. El 50 % lo que nos viene a decir es que ese valor está en la media.

De ahí que cuando está cerca de la media digo que el valor es representativo.

]]> Por: jmrcalin https://www.bolsaycartera.com/2015/09/21/sistema-letras-y-analisis-de-montecarlo/#comment-1232 Tue, 22 Sep 2015 05:33:00 +0000 https://bolsaycartera.wordpress.com/?p=1731#comment-1232 Hola Ramon,
Por lo que he entendido, si el valor que indica el analisis de Montecarlo al 50% corresponde o se asemeja con el del backtesting, es indicador de que el backtesting es correcto ¿verdad?

]]> Por: Ramón https://www.bolsaycartera.com/2015/09/21/sistema-letras-y-analisis-de-montecarlo/#comment-1231 Tue, 22 Sep 2015 05:26:48 +0000 https://bolsaycartera.wordpress.com/?p=1731#comment-1231 En respuesta a Vicente Sanjuan.

Hola Vicente

Entiendo que hay un error en tupregunta y querías decir 2,5 y 10 años.

La respuesta sería en ese orden de mejor a menos buena, 2,5 y 10 años.

También te recuerdo que hay una forma de sobreoptimizar los sistemas que es por selección de activos.

Saludos.

]]> Por: Vicente Sanjuan https://www.bolsaycartera.com/2015/09/21/sistema-letras-y-analisis-de-montecarlo/#comment-1230 Mon, 21 Sep 2015 21:13:26 +0000 https://bolsaycartera.wordpress.com/?p=1731#comment-1230 Si utilizaras el sistema de letras por separado (2, 3 y 5 años), ¿Cuál tendría mejores ratios?

]]> Por: Ramón https://www.bolsaycartera.com/2015/09/21/sistema-letras-y-analisis-de-montecarlo/#comment-1229 Mon, 21 Sep 2015 16:15:10 +0000 https://bolsaycartera.wordpress.com/?p=1731#comment-1229 En respuesta a Juan Carlos.

A Montecarlo sólo se le «alimenta» con los beneficios o perdidas de las operaciones.

Esas operaciones las hemos realizado con el correspondiente dimensionamiento de futuros. En el caso de este sistema de letras son variables, lo mismo entramos con un futuro que con nueve.

Saludos.

]]> Por: Juan Carlos https://www.bolsaycartera.com/2015/09/21/sistema-letras-y-analisis-de-montecarlo/#comment-1228 Mon, 21 Sep 2015 13:54:32 +0000 https://bolsaycartera.wordpress.com/?p=1731#comment-1228 jejeje, claro como el agua maestro, ahora otra pregunta, si me dejas, cuando haces la simulacion de montecarlo, como base ponemos 100.000$, de capital pero ¿con cuantos contratos?, operamos, un futuro, dos, porque claro este dato nos cambia completamente las estadisticas.

]]> Por: Ramón https://www.bolsaycartera.com/2015/09/21/sistema-letras-y-analisis-de-montecarlo/#comment-1227 Mon, 21 Sep 2015 09:44:35 +0000 https://bolsaycartera.wordpress.com/?p=1731#comment-1227 En respuesta a Juan Carlos.

Hola Juan Carlos, bien observado.

A mi me gusta trabajar con el drawdown con respecto al capital inicial, por eso en mis gráficos siempre verás que es así (en este caso a 18.000$ le corresponde 18% o a 24.000 el 24%).

Pero para la inmensa mayoría de la gente, el drawdown se mide respecto al último máximo que tuvo la curva de capital, de ahí que no te coincida.

En la curva de capital de la imagen, parece que en el 2004 el máximo fue 153.000$ llegando en 2007 a bajar a 129.000$. Tenemos un drawdown de 24.000$ que para mi es un 24% pero para la mayoría de la gente sería 24.000 x 100 / 153.000 = 15,69 %.

Espero haberme explicado.

Saludos.

]]> Por: Juan Carlos https://www.bolsaycartera.com/2015/09/21/sistema-letras-y-analisis-de-montecarlo/#comment-1226 Mon, 21 Sep 2015 09:15:53 +0000 https://bolsaycartera.wordpress.com/?p=1731#comment-1226 una duda maestro, al final con los numeros nos perdemos, o mejor dicho me pierdo, cuando veo la tabla del drawdown, indica a 99% en $ 18.231, pero en % indica 13.32, si sigo mirando, veo que en el 50% en $ 8994, y en % 5.59, en principio, no deberia de ser igual, es decir una perdida de 18.000 $, no se corresponderia a un 18%, veo mucha diferencia en $, con relacion al %, ¿entonces cual es el que debemos de fijarnos?. Saludos

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