Luis,

mi amigo Sergio de http://www.carterasdebolsa.com me ha pasado el siguiente enlace cuya lectura es muy recomendable para tener todos los puntos de vista:

http://humblestudentofthemarkets.blogspot.com.es/2015/10/the-zweig-breadth-thrust-as-case-study.html?m=1

Saludos.

Un abrazo.

Gracias Salva.

Por eso me gusta comprobar las cosas por mi mismo.

Saludos.

«He jugado un poco con esos umbrales, porque no tienden a producir muchas señales. Pero como me aflojé los criterios en cada extremo, me hizo llegar más señales, pero la calidad de las señales bajé.»

Es una traducción de google, de un párrafo, del estudio que hace Tom McClellan sobre el Breadth Thrust y parece que se ha hecho trampas en el solitario al cambiar los criterios originales para que le de más señales.

un saludo.

Muchas gracias Luis por el enlace.

No puedo comprobar los resultados que nos da Tom porque no tengo tanto histórico, pero si es tal cual dice, este indicador equivaldría poco menos que a lanzar una moneda al aire.

Aún así, no veo a ningún indicador de amplitud que marque peligro… veremos.

Saludos.

Si Carlos, el oscilador McClellan marca mucha sobrecompra.

Aunque me declare alcista, no significa que espero que la bolsa suba como un cohete.

En realidad, espero en breve un recorte de este primer tramo al alza. Quizás para principios de la semana que viene.

A ver si es así y es lo suficientemente profundo como para salir de la operación con beneficios.

Saludos.

Hola Baronetti.

Lo primero que he de decirte es que efectivamente el Breadth Thrust ha funcionado en el pasado, pero no tiene porque hacerlo en el futuro.

Una vez dicho esto, creo que lo único que tenemos para intentar predecir el futuro es saber como ha funcionado en el pasado.

Muchas veces en bolsa nos quedamos fuera de las operaciones porque pensamos «esto ha dado señal, pero esta vez es diferente por… lo que sea»

Seguro que en cualquiera de las 11 ocasiones en las que se produjo un Breadth Thrust anteriormente, habría un motivo para pensar que no iba a funcionar.

Con esto quiero decirte lo que he dicho y no quitarle valor a los motivos que expones.

Ya sabes que yo tampoco le voy a hacer caso porque opero por sistema.

Saludos.

tengo mis dudas que el análisis del histórico aplique a día de hoy como lo ha hecho en el pasado. A lo mejor me equivoco pero, ¿cuando en la historia se han imprimido billetes al mismo ritmo? Lo que percibo (desde mi humilde punto de vista) es que tanta QE por parte de USA, UE, Japón lo que hace es aumentar la volatilidad, tanto a nivel de precios como de amplitud de mercado… Creo que lo que va a marcar las próximas fechas va a ser en gran medida la temporada de resultados, que no pinta muy bien. Las materias primas están por los suelos, señal de que no hay demanda. Todas las compañías de sectores relacionados, no tienen perspectivas muy halagueñas en el corto / medio plazo.

Por el momento, miro los índices y los veo a todos por debajo de su media de 30 sesiones en semanal, por lo que hasta que no la superen, seguiré pensando que se trata de un rebote y que falta un último latigazo a la baja 🙂