Ok, todo entendido entonces 🙂

Creo que no lo tienes claro porque piensas que compra a final de mes y no es así.

Si el sistema tiene menos de 4 operaciones abiertas a la vez, compra cuando una de las acciones más fuertes del Nasdaq 100 entre en sobreventa, independientemente del día que sea. Por eso, el día que se compra son de las más fuertes.

Saludos.

Una duda al respecto, no me queda claro cuando compras. En el IAEmar Nasdaq tendencial, compras al final de cada mes, después de ordenar las acciones del nasdaq en función de momentum, volatilidad, etc.

Aquí dices que las ordenas, pero no las compras hasta que entran en sorbeventa¿? A lo mejor cuando entren en sobreventa (al cabo de N días) ya hay otras que están más arriba en el ranking por momentum o volatilidad no¿? O es que el nivel de sobreventa ya lo pones como una variable a la hora de ordenar a final de mes¿?

Saludos monstruo!

Gracias

Te acabo de contestar en el artículo de hoy.

Saludos.

Al contrario Carlos. El CAR es el que está relacionado con el rendimiento compuesto.

Este backtest está hecho sin reinvertir beneficios. El RMA coge el beneficio neto que ha tenido el sistema en el periodo del backtest, lo transforma en porcentaje respecto al capital inicial y lo divide por el número de años. De esta forma se obtiene el beneficio medio que ha tenido el sistema al año.

Espero haberme explicado.

Saludos.

Gracias Ramón,
Entiendo que el RMA recoge el efecto del interés compuesto, derivado de reinvertir los beneficios, mientras que el CAR no lo recoge. Para evaluar solamente el comportamiento del sistema entiendo que es más acertado emplear el CAR, ya que el RMA puede variar por otros factores como el capital inicial o el número de años escogido para realizar el backtest.

Hola Juan Carlos, bien visto.

De eso irá mi artículo de mañana.

Saludos.