Hola Cmportillo,

Precisamente eso es lo que tengo que estudiar. Todavía no se si con dos operaciones más en positivo (en las últimas 20) debemos retomar el sistema.

No te podría actualizar las estadísticas con estas nuevas condiciones. Pero el sentido común me dice que el MaxDD debe ser menor.

Saludos.

«En nuestro sistema INR, en las últimas 20 operaciones cerradas tenemos 11 aciertos. Lo normal serían tener 13 y la probabilidad de tener sólo 11 baja al 19,40%, es decir, es muy raro que esto pase. Tener 13 aciertos o más sobre 20 nos indica que todo va bien. Tener 12 nos debería poner en alerta y tener 11 significaría dejar de operar el sistema hasta que se recupere.»

Quiere decir que con 2 operaciones en positivo más del INR se empezaría a operar de nuevo?

¿Se podrían actualizar las estadísticas de la cartera a la situación actual en la cual tenemos dos sistemas inactivos? porque no se sabe si ahora el MaxDD al 95% es más alto o mas bajo

Gracias Juanlech.

Lo que hago, es porque lo considero como mejor opción.

Saludos.

Por cierto, yo también estaba pensando en que lo mejor era ajustar el stop del sistema SVXY.

Un saludo,

Muchísimas gracias Juan Carlos por tu apoyo.

Quiero aprovechar este mensaje que me escribes para hacer hincapié en el tema del drawdown.

Por favor, leerse la página de «Cartera 2016». En ella dije:

«El máximo drawdown estimado para el año 2.016 estará comprendido, con un 95% de confianza, entre 14.000$ y 53.000$, siendo lo normal que estuviera entorno a los 27.000$».

«Sólo» llevamos un drawdown de 12.000$. Tenéis que ser conscientes que lo normal es que en algún momento de 2016, llegue a 27.000$. Es el precio que hay que pagar por tener una cartera apalancada y tener opción a obtener grandes rentabilidades.

Con este control de riesgo, lo que intento es no llegar a esos drawdowns «normales».

Saludos.

Hola Sacariju,

Lo que dices es de sentido común, pero como comente en este artículo,
http://bolsaycartera.com/2015/10/22/sistema-iaemar-nasdaq-reversion-inr/
que las estadísticas demuestran que este sistema funciona mejor sin filtro de tendencia.

Ten en cuenta que el control de riesgo que voy a llevar sobre este sistema es para mejorar las estadísticas de este sistema.

En teoría podríamos seguir operándolo, pues todas sus estadísticas están dentro de los parámetros normales. En este artículo, puedes ver como el máximo drawdown esperado, para este sistema, con los datos del último año (mejores que los del histórico), al 50 % de probabilidad, es de 11.500$ y lleva en estos momentos 8.700$.

En cualquier caso, gracias por compartir tu visión.

Saludos.

Hola Cmportillo, te voy respondiendo:

1.- De los tres sistemas inactivos, el INT lo está por el mismo, tiene un filtro de mercado que le impide operar, luego son dos los que un filtro externo (control del riesgo) les impide operar. Aunque no los opere en real, los seguiré operando en paper trading (monitorizando) para que en cuanto se recuperen vuelvan a la cartera.

Respondiendo a tu pregunta, está claro que si la tendencia se vuelve alcista el INT volverá a operar, los otros dos dependerán de sus estadísticas.

2.- Si dos de los sistemas que más operan permanecen inactivos porque sus operaciones están siendo negativas,a la cartera le sentará bien.

3.- Estoy consultando con «colegas» que se dedican a sistemas de trading. Por lo que veo, están fallando casi todos los sistemas que manejan, creo que podría decirte que yo soy uno de los menos perjudicados.

Si casi todos los sistemas fallan, ¿no crees que tener una parte de la cartera en liquidez es buena idea?.

Saludos.