Hola Maxi.

Casi todo está basado en el SP500. Sólo algún pequeño detalle depende del TLT.

Saludos.

te quería preguntar si para operar uno de los dos ETFs le exiges que el ETF elegido tenga aceleración positiva o con que (por ejemplo) la aceleración del SPY sea positiva respecto la de TLT ya lo operas

Saludos

Ok. Para el SPY/TLT puedes emplear los fondos Vfinx y VUSTX que lo replican y tienen histórico desde el 1986
Ya nos dirás….

A medias Jmrcalin.

Desde 2003, Con DIA me da un poco mejor rentabilidad y un drawdown poco más pequeño. El UPI es un poco peor el de DIA.

Si nos remontamos a todo el histórico de DIA (1999), todos los resultados se decantan al lado de SPY.

Saludos.

Saludos.

Y manteniendo TLT, pero sustituyendo el etf SPY por el etf DIA, ¿no mejora la rentabilidad?
Ya nos contaras…

Muchas gracias Jmrcalin por el consejo.

El AGG me encanta, de hecho ya lo he probado y los resultados son mejores.

El problema es que tiene tan poca volatilidad que habría que comprar mucho capital para obtener la misma rentabilidad.

Como mi cartera es apalancada, eso lo hacemos a través de cfds y los gastos de financiación del cfd se come la rentabilidad añadida. Por lo tanto no lo puedo utilizar, estaría operando para el broker.

La solución final ha sido escoger el TLT que es más volátil. Aunque tenemos más drawdown, es asumible y los gastos de financiación muchísimo menores.

Saludos.

Hola Chalybell.

El momentum nos da la variación del precio en un determinado periodo, con lo cual, estaríamos hablando como mucho de «velocidad».

En este código lo que se tiene en cuenta es la «aceleración».

Saludos.

Muy buenas las estadísticas del sistema, parece interesante para seguir!
Con respecto a aceleración del precio es un concepto distinto al mítico momentum?