Comentarios en: Carteras 2018: Backtest y Correlaciones https://www.bolsaycartera.com/2018/02/13/carteras-2018-backtest-correlaciones/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=carteras-2018-backtest-correlaciones Sigue mis entradas y salidas del mercado Tue, 28 Apr 2020 09:54:09 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.5 Por: bolsaycartera https://www.bolsaycartera.com/2018/02/13/carteras-2018-backtest-correlaciones/#comment-40045 Tue, 28 Apr 2020 09:54:09 +0000 http://www.bolsaycartera.com/?p=6375#comment-40045 En respuesta a Carlos.

Hola Carlos,

Te envío las correlaciones por privado.

Saludos.

]]> Por: Carlos https://www.bolsaycartera.com/2018/02/13/carteras-2018-backtest-correlaciones/#comment-40040 Tue, 28 Apr 2020 09:30:53 +0000 http://www.bolsaycartera.com/?p=6375#comment-40040 Buenos Ramón,

Se podría hacer un post como este para ver la correlación de los diferentes sistemas? Me preocupa sobre todo la correlación del SPY piram con VAA y GEM.

Muchas gracias

]]> Por: bolsaycartera https://www.bolsaycartera.com/2018/02/13/carteras-2018-backtest-correlaciones/#comment-5562 Tue, 13 Feb 2018 16:26:56 +0000 http://www.bolsaycartera.com/?p=6375#comment-5562 En respuesta a Alex.

Gracias Alex.

La formula es la correlación entre los retornos diarios de cada sistema en el periodo referido.

En función del programa que uses, la funcion se llamará de una forma u otra. En amibroker es: correlation( ARRAY1, ARRAY2, periods )

Saludos.

]]> Por: Alex https://www.bolsaycartera.com/2018/02/13/carteras-2018-backtest-correlaciones/#comment-5561 Tue, 13 Feb 2018 15:59:06 +0000 http://www.bolsaycartera.com/?p=6375#comment-5561 Buenas Ramón,

Me alegro que ya esté en marcha la remontada.

Te queria preguntar cómo haces para calcular las correlaciones entre sistemas a partir de los retornos historicos de cada uno de ellos ¿cual es la fórmula?

Gracias

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