Tras leer varios artículos tuyos sobre redimensionamiento de cartera me quedan un par de dudas, a ver si me puedes echar un cable:

1) ¿Como calculas las volatilidades diarias de los sistemas? Usando la volatilidad diaria del instrumento operado en ese sistema o usando la volatilidad de los backtest? Si es este último caso, imagino que si un sistema está fuera de mercado un dia X, su volatilidad sera cero?

2) ¿de donde sacas las garantias de IB para un sistema? De las garantias que dice IB que te pide al lanzar una orden?

Y toda esta teoria del cálculo del capital necesario (garantias + drowdown) dices que lo leiste en un estudio. No se si podrías poner la fuente para ampliar conocimiento

Gracias y un saludo

Buenos días Carlos

Como todos sabéis, esa versión es provisional hasta comprobar, con poco capital, que el sistema vuelve a sincronizarse con el mercado.

Creo que lo que me pides no va a hacer falta, pues en breve volveremos a operar el sistema con futuros. Mientras tanto, al operar con menos capital, estamos del lado de la seguridad.

Me da la sensación que los sistemas ya están sincronizados con el mercado. Lo observaré un poco tiempo más y volveremos a la normalidad.

Saludos.

Se podría repasar como queda el dimensionamiento de la cartera con la nueva versión del mersiSP que opera con el ETF SPY?

Hola Sak.

El MersiSPNQ tiene un poquito más de drawdown que el MersiSP por eso no lo utilizamos por ahora.

Conforme nos vayamos capitalizando iremos incorporando artillería. El MersiSPNQ sustituirá al MersiSP y aparecerá el MersiMER si pasa las pruebas.

Y seguro que habrán nuevos sistemas en los que estoy trabajando. Esto no va a quedar así!!!.

Saludos.

1. ¿No se usa el MersiSPNQ?

2. Supongo que si el MersiMer supera bien las pruebas habría que hacerle hueco en la cartera 2018.

¡Soy optimista! Creo que será un buen año después de todo.

Gracias Mictrad!!

Saludos.