Esta noche o mañana os diré algo Vicente, pero me da a mi que ese futuro tiene mucha más volatilidad de la que queremos.

Saludos.

Si se cumple la condición de nuevos mínimos durante la sesión no debemos entrar en el MersiSP y sólo deberíamos cubrir las acciones del INT y del INR. Cómo estos sistemas operan acciones del Nasdaq,¿no sería mejor cubrirse con un futuro mini del Nasdaq?

Hola Asmp.

Cuando empiece la sesión USA, van actualizando la web cada media hora más o menos.

Luego el dato definitivo estará sobre las 22:30 o poco más.

Saludos.

Buenos dias Ramón.
A¿A que hora se puede conocer la información de nuevos mínimos de NYSE?

Os iré informando.

Saludos.

jaja vale, me convence más lo de que el ATR no tiene en cuenta los festivos que lo que dice Salva. Bueno, al final lo importante es que las volatilidades se han igualado siguiendo el mismo criterio.

Hola Aldorar.

No tengo testeado el cfd porque no dispongo de sus datos.

A falta de este backtest, efectivamente yo haría lo que dices, salirme en la apertura.

Saludos.

Hola Pasador.

Efectivamente en el predimensionamiento de la cartera la VD95 del sistema INR era 1207. Esto significa que con un 95 de probabilidad la volatilidad máxima diaria no debe de sobrepasar 1207$, pero….

Primero esto son estadísticas, como diría mi amigo Salva, si Juan se como dos huevos y Pedro ninguno, la media es uno, pero eso no quiere decir que se hayan comido un huevo cada uno 🙂

Segundo, la VD95 tiene encuenta tanto los días que opera como los que no. Cuando no opera la volatilidad del sistema es cero, pero la está teniendo en cuenta.

Con todo esto te quiero decir que la realidad es mucho más compleja que la teoría, pero no tenemos otra forma para evaluarla.

De hecho, que la volatilidad diaria del sistema sea mayor de 1500$ no quiere decir que el lunes se vaya a mover en ese rango. Lo más probable es que lo haga, pero podría ser mucho mayor o mucho menor.

Saludos.

Saludos