Gracias Carlos, lo probaré

Saludos

Una posible solución para lo que comentas es hacer spreads.

Compra de put muy otm y venta de put muy otm también pero por encima de la compra para ganar el spread. Garantías mucho menores y limitas pérdida.

Luego según la evolución puedes ir haciendo ajustes.

Me alegra leerte de nuevo por aquí, Carlos.

Puede ser como dices Carlos. Pero veo varios problemas a la operativa del VIX:

Para este sistema, si queremos operar comprando call para tener la pérdida limitada, tenemos que irnos a strike bajos, entorno a 10. En esos strike los precios de las opciones están carísimos, digamos que como poco duplican a los precios teóricos. Además como los precios de las opciones del VIX son bajos, la influencia del spread es grandísima.

Por otro lado si nos vamos a la venta de puts las pérdidas pueden ser ilimitadas y las garantías son muy elevadas.

A ver si consigo resolver la operativa.

Saludos.

Buenas ramón,

Yo opero desde hace años índices y acciones vía opciones y cuando hay repuntes relevantes de volatilidad es la variable que más influye en los precios. Las primas pueden doblarse solamente por este repunte. Entiendo que en el vix debería ser similar.

Buenos días Elabuelomanyo.

El estudio que estoy haciendo es sobre opciones del VIX, no sobre opciones del futuro del VIX.

Por ejemplo, en interactive brokers podemos elegir operar opciones sobre el SP500 o sobre el futuro del SP500, sin embargo, cuando operamos el VIX sólo te da la opción de operar opciones sobre el índice VIX, pero no sobre su futuro.

Desconozco si es porque no tiene ese producto, porque no lo se encontrar o porque no existe.

Saludos.

En compra venta de volatilidad siempre hay que vigilar los futuros del VIX.

Hay que tener cuidado con si los futuros del Vix están en contango o backwardation.

Saludos.

Creo que el problema está en el precio del subyacente que usas.
Los datos que pones, para el precio del subyacenete en el articulo, creo que son los del índice VIX (que ha servido para entrar y salir), que no tiene cotización, solo son valor teórico; por contra, la opción se efectúa sobre el Precio del Futuro del Índice VIX, que es diferente del índice y creo que ahí esta la diferencia.

La opción se tiene que establecerse sobre algo que tenga contrapartida (compra y venta).

Un saludo.

Aporto lo que se, pero me imagino que ya lo sabrás.

Va mas en modo comentario.

Saludos.

Gracias Josemi por el consejo.

Saludos.

Ademas siempre se debe comprar y vender con ordenes limitadas, nunca a mercado.

Saludos.