Buenos días Vicente.

Efectivamente sin datos históricos no se pueden hacer backtest. Digamos que lo mio son pseudo-backtest.

Lo que hago es ver el valor teórico que tendría una opción en el momento de compra y en el de venta, a través de la Fórmula de Black-Scholes Merton.

Con el transcurso del tiempo, me estoy dando cuenta de que la fórmula no funciona o no se aplica en la práctica, o que hay mucho ladronzuelo por el camino.

El caso es que las simulaciones no están respondiendo a la realidad.

Saludos.

Hola!

Como realizas backtest con opciones sin datos historicos?. Un saludo!

Saludos.

Yo también tengo muchas ganas, pero hay que tener paciencia hasta que el sistema de señal de entrada.

Saludos.

Hola, Buenos días,

Ok perfecto, con muchas ganas que empiece la simulación.

Con tanto trabajo por tu parte ya me perdia.

Muchas gracias y un saludo

Buenos días Rob.

Bien visto, te has dado cuenta que el backtest es tan sólo del 2007 hasta hoy.

Esto es debido a que la volatilidad implicita del VIX es el VVIX y no tengo histórico anterior al 2007.

Aun así, en el backtest tenemos incluido el mercado bajista de 2007-2009 y vemos que el sistema funciona igual de bien en todo tipo de mercados.

Saludos.

Hola Jordi.

Ya no hay salida rápida y lenta, sólo va a haber una. Me he centrado en otras estadísticas para las opciones como porcentaje de aciertos alto para que nos de confianza y un equilibrio entre ganancia y tiempo dentro del mercado (en la compra de call el tiempo va en contra nuestra).

Saludos.

Se podría hacer el backtest con más histórico?

Un saludo

Enhorabuena de nuevo!!

Sólo un apunte, como había una salida rápida y una lenta, en la rápida no sería mejor deltas mayores y en la lenta deltas menores?
Cuanto más delta más correlación tiene,y en la salida rápida se aprovecharía mayor delta.
Como se hará en paper se podría probar.
Un saludo