Comentarios en: Esfera I Quant USA – Novedades https://www.bolsaycartera.com/2020/04/29/esfera-i-quant-usa-novedades/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=esfera-i-quant-usa-novedades Sigue mis entradas y salidas del mercado Thu, 30 Apr 2020 17:08:30 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.5 Por: bolsaycartera https://www.bolsaycartera.com/2020/04/29/esfera-i-quant-usa-novedades/#comment-40558 Thu, 30 Apr 2020 17:08:30 +0000 http://www.bolsaycartera.com/?p=9102#comment-40558 En respuesta a Carlos.

Hola Carlos,

Este es un sistema para el fondo por lo que opera futuros. En el caso de los bonos, los de 10 y 30 años.

He probado a seleccionarlos corrigiendo el momentum con la volatilidad. Da mejor UPI, pero en esta ocasión me he decantado por utilizarlo sin la corrección de la volatilidad porque tienen un mejor K-ratio y porque lo está haciendo mejor en los últimos años. Me gusta más.

Si la segunda pregunta se refiere al dimensionamiento de la posición por volatiidad, decirte que hasta que el fondo no crezca, no tiene sentido, pues solo podemos comprar un futuro en la actualidad. Por lo tanto el backtest está hecho sin dimensionamiento de la volatilidad.

Saludos.

]]> Por: Carlos https://www.bolsaycartera.com/2020/04/29/esfera-i-quant-usa-novedades/#comment-40540 Thu, 30 Apr 2020 15:12:22 +0000 http://www.bolsaycartera.com/?p=9102#comment-40540 Enhorabuena por el avance en el sistema y gracias por tenernos al tanto de las mejoras. Teniendo en cuenta que el TLT tiene una volatilidad mucho mas alta que el IEF me surgen dos dudas.

En la valoración del momentum, el sistema tiene en cuenta la diferente volatilidad de los ETFs?

Los nominales de las posiciones siguen una distribución de paridad de riesgo en función de la volatilidad?

Gracias

]]>