No he dicho tan malo. Me refiero que si metiendo un futuro el DD ha subido al 10%, metiendo 2 futuros es fácil que suba entorno a 13%

Saludos.

Perdón no he entendido… Con qué saldría un backtest tan malo?

Te entiendo Carlos,

Pero si hicieras eso te saldría un backtest con un 20% más de drawdown y mucho menos UPI (estoy hablando con números gordos).

Yo lo que busco es el mejor UPI posible, por eso digo que la decisión es de cada cual.

Habrá gente que buesque más rentabilidad y otros que busquen un buen equilibrio.

Saludos.

Es más creo que el único motivo de que típicamente los sistemas de momentum tengan equi-ponderación de ETFs es que están pesados para operar con un solo sistema en una cartera; así que si sube el nominal en bonos tendría menos nominal en renta variable y menos rentabilidad. Pero esto con los futuros no pasa.

Claro que se supone que cuando la cartera rota a bonos de 10 años busca activos sin riesgos y pude venir un aumento repentino de volatilidad así creo que tendría sentido bajar el nominal a un futuro

Muchas gracias, quedó todo muy claro.
Saludos

Yo lo operaré con 410 cfds del IEF, ya lo he dicho en las alertas.

Lo del futuro es propuesta de HiperPollo y la respuesta ha sido que hay un poco más de riesgo, pero nada grave.

Saludos.

Claro, porque con 410 IEF estarías operando un nominal de $50.000 y con un futuro ZN estaría operando un nominal de aprox. $138.000, es decir estaría usando un apalancamiento mayor. No quedaría un poco descompensado en relación a los otros sistemas? Tu como lo operarias?

El capital inicial de la cartera es 100.000$

50.000$ es el capital que asignamos para la compra de cfds de este sistema.

Saludos.

Hola Diego,

Eso va a gusto de cada uno. Es un poco más arriesgado porque produce un riesgo mayor, pero para ese capital no le veo problema y desde luego la rentabilidad también será mayor a la larga.

Saludos.