Comentarios en: Alertas de trading 20/05/20 https://www.bolsaycartera.com/2020/05/20/alertas-trading-20-05-20/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=alertas-trading-20-05-20 Sigue mis entradas y salidas del mercado Fri, 22 May 2020 07:04:10 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.5 Por: Carlos https://www.bolsaycartera.com/2020/05/20/alertas-trading-20-05-20/#comment-45654 Fri, 22 May 2020 07:04:10 +0000 http://www.bolsaycartera.com/?p=9185#comment-45654 En mi opinión, elegir el día en que operar es poco relevante, cualquier diferencia de resultado que se aprecie entre operar un día u otro es debido al azar y por lo tanto la supuesta mayor rentabilidad esperada no va a darse en el futuro. Para demostrar lo contrario haría falta un estudio de contraste de hipótesis con datos fuera de muestra que no creo que merezca la pena para esto.
Lo que me parece interesante es la rentabilidad media de los diferentes sistemas en función del día. La rentabilidad que debemos esperar del INT es la mediana de las diferentes apuestas; de forma que estaría entorno al 14-15%, no en el 18%. Este puede ser uno de los motivos por los cuales un sistema se deteriora cuando pasa de backtest a real de media un 15%.

]]> Por: bolsaycartera https://www.bolsaycartera.com/2020/05/20/alertas-trading-20-05-20/#comment-45230 Wed, 20 May 2020 16:32:41 +0000 http://www.bolsaycartera.com/?p=9185#comment-45230 En respuesta a diegoquant.

Entendido Diego,

En eso que cuentas es en lo que se basa el INT 3 periodos. En ese caso si vimos que sacábamos ventaja.

Pero el momento de operar parece que es mejor mantenerlo como lo hacemos.

Saludos.

]]> Por: diegoquant https://www.bolsaycartera.com/2020/05/20/alertas-trading-20-05-20/#comment-45211 Wed, 20 May 2020 15:01:53 +0000 http://www.bolsaycartera.com/?p=9185#comment-45211 Muchas gracias Ramón por tomarte el trabajo de comprobarlo. Está claro que viendo los resultados, la mejor opción (si en el futuro se repite el pasado) es operar todo el capital el primer día del mes. Lo que había leído es que no se trataba de tener los resultados del mejor día, sino un resultado que no fuera ni el mejor ni el peor, es decir un resultado que esté en el promedio de todos lo días, porque no se sabe si en el futuro el día 1 va a ser el mejor o el peor, claro que si comparas cualquier combinación con el día que mejor se comportó en el pasado siempre va a ganar este último, pero si comparas la combinación con el peor día, va a ganar la combinación, entonces se trata de evitar operar justo en el peor día, que en el futuro podría ser el día 1, el 10 o cualquier otro. Combinando varios días te aseguras tener un resultado que no va a ser el mejor pero tampoco el peor. Aunque el estudio que yo leí combinaba los 20 días negociables del mes, o sea dividía el capital en 20 partes, y el resultado obtenido se situaba en el promedio de los 20 días, es decir te asegurabas estar en el medio, y así evitar los peores días por efecto de la suerte. Desde ya que es imposible operarlo de esa forma a los fines prácticos, por eso propuse hacerlo en 2 partes.
Nuevamente muchas gracias por todo tu trabajo.

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