Ok, entiendo que si se trata de optimizar el rendimiento absoluto del sistema y de la cartera en función del backtest no tiene sentido quitar el QQQ. Saludos

Hola Carlos, me parece una puntualización importante, por lo que te voy a contestar detalladamente.

La correlación a 5 y 10 años entre el Dorado y el INT es bastante baja, entorno a 0,19 la podéis ver en este enlace: http://www.bolsaycartera.com/cartera-2020/

Pero además, me gustaría puntualizar que la correlación que nos debe preocupar es la que nos hace perder dinero, me explico. Probablemente no me hubieses hecho esta observación si hoy las acciones subieran como un cohete y el Nasdaq también.

Lo veo lógico, porque lo preocupante es que se correlacionen en las caídas no en las subidas. Para ver este tema, edito las alertas para que veáis todas las operaciones que el Dorado ha hecho en el Nasdaq.

Como véis son 18 operaciones de las cuales 13 han sido positivas. Es decir, sólo el 28% de las ocasiones acabamos en pérdidas y nos preocuparemos por la correlación.

Creo que es bastante asumible dada la mejora de rentabilidad que aporta (casi 2 puntos de mejora en el RMA de quitar a no quitar el QQQ).

Saludos.