Comentarios en: Nuevo sistema de trading Cobertura Max

Por: javimo

javimo — Sat, 06 Feb 2021 22:40:01 +0000

Sumarme a las felicitaciones por buscar constantemente mejorar los sistemas y cartera, como ahora con los nuevos sistemas de cobertura.

¿Has probado si cambian los resultados si en vez de divergencias respecto al número de valores del SP500 que se encuentran a menos de un 5% de sus máximos, buscamos divergencias respecto al total de valores del mercado a menos de ese 5%?
No tengo claro si el % a cubrir es el mismo con cada uno de los 3 sistemas de cobertura o hay diferencias, pero ya nos lo indicarás llegado el momento.

Por: bolsaycartera

bolsaycartera — Sat, 06 Feb 2021 18:23:39 +0000

En respuesta a Sak. Cuando da señal nos ponemos cortos con el SPY (así está hecho el backtest). Saludos.

Por: bolsaycartera

bolsaycartera — Sat, 06 Feb 2021 18:22:47 +0000

En respuesta a juan carlos. Totalmente de acuerdo Juan Carlos, Saludos.

Por: Sak

Sak — Sat, 06 Feb 2021 17:46:09 +0000

Enhorabuena Ramón. ¿Qué activo compra y vende?

Por: juan carlos

juan carlos — Sat, 06 Feb 2021 10:18:19 +0000

Buenos dias Ramon, me quedo con dos frases, reduce la volatilidad de la cartera, disminuye la correccion de los sistemas, y por lo cual reduce el draw.
Que mas podemos pedir, ya hemos dicho que las ganancias de la cartera son brutales, por lo cual por ese apartado ya estoy mas que satisfecho, pero si con los tres sistemas de coberturas uno de ellos me evita la gran caida, para mi es mas que suficiente.
Ya hemos visto, que hay sistemas que son perdedores o poco rentables, pero al meterlos en una cartera de sistemas, mejoran la curva de beneficios, por lo cual mi felicitación, por la nueva aportación

Por: bolsaycartera

bolsaycartera — Sat, 06 Feb 2021 10:15:44 +0000

En respuesta a HiperPollo.

Hola HiperPollo, te voy respondiendo por partes.

1.- Este tipo de sistemas cubre en máximos, y en máximos la volatilidad (ATR) suele ser baja. Por lo tanto es más efectivo el stop porcentual.

El stop del 2% que he elegido no ha sido al azar sino el que mejor resultados ha dado en el backtest.

2.- La equity del backtest no es la más bonita del mundo, desde luego (me gusta más la del Ángel). Pero no sólo has de tener en cuenta el rendimiento, mientras no pierda dinero, cada operación reduce la volatilidad y la correlación.

3.- Seguimos investigando. Cuando consigamos cosas mejores iremos sustituyendo unas por otras. Lo sabes.

Saludos.

Por: HiperPollo

HiperPollo — Sat, 06 Feb 2021 09:45:01 +0000

Hola, no ves muy muy ajustado un StopLoss del 2%, fijo y sin tener en cuenta volatilidad tipo ATR(10)*FactorStop o similar?

Por otra parte, no saca tajada del 2000 o 2008 y gran parte de su ganancia viene de los ultimos años, no se si 2018+2020…. con curva de capital no muy regular y pocas operaciones (cosa evidente imo). La parte buena es que es un market internal….

No se, espero que lo tengas bien analizado porque me frena un poco lo que veo….

Por otra parte, enhorabuena por no parar nunca de buscar y rebuscar cosas.

Un saludo