Gracias JuanV

Así es, menos exposición al mercado, menos riesgo, menos volatilidad, mismo rendimiento. Poco más se puede pedir siendo realista.

Gracias por comentar.

Saludos.

Gracias Alex,

La idea la veo más bien para sistemas de largo, pero que rebalanceen posiciones. A los tipo momentum les va bien, a los tendenciales creo que menos bien.

Saludos.

Con gente como tu da gusto compartirlas.

Gracias a ti.

Saludos.

Hola,

Siendo un filtro de mercado, se podría aplicar a cualquier estrategia sistemática, ya sea un sistema rotacional u otra estrategia cuantitativa. Si la desviación a la media está por encima del valor fijado, o no se opera o se opera un activo defensivo determinado por el sistema.

Saludos.

Me parece una mejora muy relevante. Cualquier ayuda para bajar la volatilidad es fundamental si queremos mantenernos firmes en estrategias a la largo plazo. Y, en este caso, se consigue sin apenas pérdida de rentabilidad, por lo que es una ventaja muy sustancial.

Saludos.

En cualquier caso, tus ideas siempre sirven para darle una vuelta a las estrategias

Gracias!

Así de un primer vistazo no se me ocurre como aplicarlo a estrategias de largo plazo más allá de que marque momentos puntuales de cobertura.

Saludos