Hola Cmportillo

Lo intentaré, pero dependerá de a qué hora me lleguen los datos.

Saludos.

Hola

Se pueden poner las órdenes el jueves por la noche en caso de que la vela que se esté formando tenga mecha suficiente? Que filtro de tendencia se usa?

Lo pregunto porque este viernes no voy a poder hacerme cargo de las ordenes y me vendría bien ponerlas la noche de antes.

Gracias!

Buenas!!
Yo también estoy intentando probar estos ajustes.
Para poder referenciar a las divisas sería algo así?

BD = GetDatabaseName();

if(BD == «Forex-PremiumData»)
{
EURUSD=Foreign(«EURUSD»,»C»);
USDJPY=Foreign(«USDJPY»,»C»);
USDCHF=Foreign(«USDCHF»,»C»);
USDCAD=Foreign(«USDCAD»,»C»);
AUDUSD=Foreign(«AUDUSD»,»C»);
GBPUSD=Foreign(«GBPUSD»,»C»);
}

//DIMENSIONAMIENTO
risk=IIf(eurusd OR USDJPY OR audusd OR gbpusd,
(1100*Ref(C,-1))/ref(ATR(20),-1),((1100)/ref(ATR(20),-1)));

SetPositionSize(IIf(risk>100000,100000,risk),spsValue);

Hola Javier.

Si tu broker te permite poner órdenes stop no tienes por qué estar pendiente.

Yo coloco todos los viernes esas órdenes stop con validez un día. Si entran bien y sino se anulan.

Saludos.

Efectivamente tienes que decirle al código cuánto vas a comprar.

Si tu quieres comprar 100.000$ de un par divisa, tenemos varios supuestos:

1.- Si el par divisa es USDXXX, compras 100.000 tal cual
2.- Si el par divisa es XXXUSD, deberás comprar 100.000/XXXUSD
3.- Que en el par no intervenga el dolar.

Saludos.

Perdona por mi persistencia para pedirte consejo ya que no pude encontrar nada ni en foros ni en las ayudas de AB.

Volviendo al tema del posicionamiento en FX, me he dado cuenta de lo siguiente: como te dije la otra vez, cuando compras 100k usdjpy, estas usando 100k usd para comprar xxx jpy, pero cuando compras 100k audusd, estas usando 100k aud para comprar xxx usd. Para que todo este referenciado a dolares (usar siempre 100k usd para comprar la modena que sea), he pensado que cuando se trate de un par xxxUSD (i.e AUDUSD), hagamos 1/close, esto en mi opinion se haria con un iif(), (iif(audusd, 1/c, iif(nzdusd, 1/c, etc)). Pero el problema que veo es que en el backtester, en la columna de position value no reconoce la divisa de refencia, por ejemplo si audusd = 0.5, el position value va a ser 200k (1/0.5 * 100k), mientras que si eurusd = 1 el position value sera de 100k.

Tu como harias esto?

No te pedire tu codigo, por que se que es algo muy personal, pero si me podrias guiar en esto y decirme si estoy haciendo bien el razonamiento lo apreciaria mucho. O si me pudieras decir donde puedo encontrar la solución… Gracias!

Gracias jaja, esto es como resolver un puzle, buscare por el foro de AB en yahoo a ver como se hace eso de $$$.

Casi Javier, has resuelto el que compre como máximo 150000.

Todavía te falta que compre máximo 150.000 $$$$$

Te falta referenciar todo a dolares. Tanto el capital como la volatilidad.

Por otro lado, lo que llamamos la apertura del lunes, en IB se produce los domingos a las 23:15, eso puede dar lugar a confusión.

Repito, la vela de las divisas del lunes, en IB empieza el domingo a las 23:15h.

Saludos.

Hola Ramon, hice esto con el posicionamiento por volatilidad, no se si esta bien. Por otro lado, yo tengo la salida en la apertura del lunes en vez de el domingo por falta de datos, a lo mejor es por eso que hay una diferencia de casi 100 dolares por operacion. Tu lo has probado con los lunes? Gracias!!

risk=1100/ref(ATR(10),-1)*O;
SetPositionSize(IIf(risk>150000,150000,risk),spsValue);