Comentarios en: Sistema de trading XIV Piram https://www.bolsaycartera.com/2017/03/07/sistema-trading-xiv-piram/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sistema-trading-xiv-piram Sigue mis entradas y salidas del mercado Tue, 07 Mar 2017 19:20:11 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.5 Por: bolsaycartera https://www.bolsaycartera.com/2017/03/07/sistema-trading-xiv-piram/#comment-3681 Tue, 07 Mar 2017 18:40:24 +0000 http://www.bolsaycartera.com/?p=4908#comment-3681 En respuesta a Julian.

Gracias a ti por tu aporte y por leerme.

Saludos

]]> Por: Julian https://www.bolsaycartera.com/2017/03/07/sistema-trading-xiv-piram/#comment-3680 Tue, 07 Mar 2017 18:35:29 +0000 http://www.bolsaycartera.com/?p=4908#comment-3680 En respuesta a bolsaycartera.

Como dicen en Centroamérica, cuando yo voy de ida tú ya vienes de regreso 😀

¡Muchas gracias de nuevo!

]]> Por: bolsaycartera https://www.bolsaycartera.com/2017/03/07/sistema-trading-xiv-piram/#comment-3679 Tue, 07 Mar 2017 17:26:01 +0000 http://www.bolsaycartera.com/?p=4908#comment-3679 En respuesta a Julian.

Hola Julián, se bienvenido.

El tema de los datos sintéticos tiene sus partidarios y detractores.

En su día llegué a utilizarlos, pero la verdad es que no me fío y prefiero hacer los backtest con el histórico real y si este es corto, llevar un control de las operaciones en real cuando utilizo el sistema.

Todo fue a raíz de este artículo:

http://alvarezquanttrading.com/2016/11/16/is-synthetic-xivvxx-data-safe-to-use/

Saludos.

]]> Por: Julian https://www.bolsaycartera.com/2017/03/07/sistema-trading-xiv-piram/#comment-3678 Tue, 07 Mar 2017 16:42:41 +0000 http://www.bolsaycartera.com/?p=4908#comment-3678 Hola, felicidades como siempre por las nuevas ideas que proporcionas, nos obligas a pensar y no relajarnos en la búsqueda de nuevos sistemas o hacer más eficientes los que ya tenemos.

¿Has pensado en extender el período de backtesting de los sistemas de volatilidad aprovechando las estimaciones que se pueden descargar en esta página?

http://investing.kuchita.com/2012/06/28/xiv-data-and-pricing-model-since-vix-futures-available-2004/

Por supuesto, siempre existe un error de estimación en torno al 0.25%, pero menos da una piedra.

Saludos.

]]> Por: bolsaycartera https://www.bolsaycartera.com/2017/03/07/sistema-trading-xiv-piram/#comment-3677 Tue, 07 Mar 2017 15:33:41 +0000 http://www.bolsaycartera.com/?p=4908#comment-3677 En respuesta a cmportillo.

Hola Cmportillo.

Creo que como decía Carlos, a este tipo de sistemas les va muy bien los gaps que se producen.

En los futuros, al tener el horario tan amplio, esos gaps no se producen y probablemente por eso funcionan peor que con los etfs y etns.

Saludos.

]]> Por: cmportillo https://www.bolsaycartera.com/2017/03/07/sistema-trading-xiv-piram/#comment-3676 Tue, 07 Mar 2017 14:38:37 +0000 http://www.bolsaycartera.com/?p=4908#comment-3676 Buenas tardes
No se podría hacer directamente con el cfds / futuro del vix que tendrá un horario de negociación más amplio?

]]> Por: bolsaycartera https://www.bolsaycartera.com/2017/03/07/sistema-trading-xiv-piram/#comment-3675 Tue, 07 Mar 2017 12:22:17 +0000 http://www.bolsaycartera.com/?p=4908#comment-3675 En respuesta a Carlos.

No lo sé Carlos. Es una de las cosas en las que estoy trabajando.

Saludos.

]]> Por: Carlos https://www.bolsaycartera.com/2017/03/07/sistema-trading-xiv-piram/#comment-3674 Tue, 07 Mar 2017 11:25:37 +0000 http://www.bolsaycartera.com/?p=4908#comment-3674 En respuesta a Carlos.

Entiendo que se debe aprovechar mucho de los gaps de apertura

]]> Por: Carlos https://www.bolsaycartera.com/2017/03/07/sistema-trading-xiv-piram/#comment-3673 Tue, 07 Mar 2017 11:24:38 +0000 http://www.bolsaycartera.com/?p=4908#comment-3673 Vaya… Tanto cambian las estadísticas si se opera al cierre o si se opera al día siguiente?

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