Comentarios en: Sistema MersiSP con opciones https://www.bolsaycartera.com/2018/08/24/sistema-mersisp-con-opciones/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sistema-mersisp-con-opciones Sigue mis entradas y salidas del mercado Sat, 25 Aug 2018 07:26:36 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.5 Por: bolsaycartera https://www.bolsaycartera.com/2018/08/24/sistema-mersisp-con-opciones/#comment-6625 Sat, 25 Aug 2018 07:26:36 +0000 http://www.bolsaycartera.com/?p=7147#comment-6625 En respuesta a Sak.

A mi también me lo parece Sak.

La diferencia fundamental entre el backtest que comentas y los datos de este artículo son:

* las estadísticas de tu enlace son de un backtest efectuado sobre el futuro del SP500 (los % de beneficio y pérdidas van apalancados).
* Los que utilizo yo son aplicados directamente sobre el índice del SP500 y sólo en el lado largo.
* Además le he aplicado un stop bar de 8 sesiones para que la operación no se vaya más allá (no influye mucho en las estadísticas y me aseguro un tiempo límite).

Efectivamente, cuando llegue un mercado bajista y entremos cortos en el SP500, veremos el mismo estudio con la compra de puts.

Saludos.

]]> Por: Sak https://www.bolsaycartera.com/2018/08/24/sistema-mersisp-con-opciones/#comment-6624 Sat, 25 Aug 2018 06:52:30 +0000 http://www.bolsaycartera.com/?p=7147#comment-6624 Hola Ramón,

Este mundo de las opciones también me parece muy interesante. Respecto al artículo no me cuadraban los datos del sistema Mersi SP con futuros con los de la web http://www.bolsaycartera.com/cursos/sistema-mersisp/ pero supongo que los habrás obtenido de otro sitio.

Me queda la duda de que no mencionas la compra de PUT, supongo que se usarían igualmente en caso de mercado bajista.

Que no exija garantías, conocer la pérdida máxima y evitar situaciones como febrero 2018 son ventajas importantísimas para el sistema.

Enhorabuena por los avances.

]]> Por: bolsaycartera https://www.bolsaycartera.com/2018/08/24/sistema-mersisp-con-opciones/#comment-6623 Sat, 25 Aug 2018 06:01:18 +0000 http://www.bolsaycartera.com/?p=7147#comment-6623 En respuesta a HiperPollo.

Buenos días HiperPollo

Cualquier letra griega que quieras tener en cuenta, está contemplada dentro de la fórmula de Black-Scholes Merton, eso es lo mejor de la fórmula, que una vez programada te puedes desentender de todo.

Respecto de estrategias simples, sí he empezado por ellas. Si con ellas consigo lo que necesito, será mejor para todos porque todo será más fácil. Si no lo consigo pasaremos a estrategias más complicadas… con el paper trading lo veremos.

Gracias por comentar.

Saludos.

]]> Por: HiperPollo https://www.bolsaycartera.com/2018/08/24/sistema-mersisp-con-opciones/#comment-6621 Fri, 24 Aug 2018 21:39:00 +0000 http://www.bolsaycartera.com/?p=7147#comment-6621 Creo que tendrías que haber tirado también por la linea de la Theta. La opción elegida pierde actualmente un 10% diario del valor (Theta = -0.367 vs 3.60 de Mid-Price). Si de media estas 4-8 dias, grosso modo podría ser una pérdida del 35-66% del valor de la prima. Tú en teoría lo solucionas con el valor teórico en la Salida Positiva, pero no se si me convence mucho.

Veo que solo tiras por estrategias simples. Has probado un Bull Put Spread. Sería vender una Put ATM o ATM+1 Strike para coger el Valor Extrínseco máximo y recomprarla mas OTM para cortar pérdidas y garantías. Tendrías Theta a tu favor y el paso del tiempo no sería un problema, por contra no tendrías esa protección que te ofrece una Compra de Call, pero es que por lo general, la compra de opciones simple… mal asunto… estás pagando para «asegurar algo», para especular…

A ver si sale algo bueno de todo esto, Un saludo

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