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Sistema MersiSP

Descripción

Está basado en el sistema RSI25 & RSI75 de Larry Connors y Cesar Alvarez. Se trata de un sistema de reversión a la media, es decir entra en correcciones si la tendencia es alcista o en rebotes si la tendencia es bajista.

Opera sobre el futuro mini del SP500, tanto en el lado largo como en el corto. Dimensiona la posición para que la volatilidad diaria no supere los 1.900$ en el momento de abrir la posición.

Aunque este tipo de sistemas funcionan mejor sin stop loss, nosotros le pondremos uno para que no se pierdan más de 12.000$ por operación. De esta forma buscamos un equilibrio entre tener un stop loss y que no afecte al sistema, pues en todo el histórico del backtest nunca ha saltado.

Estadísticas

El estudio realizado corresponde al periodo 01/01/1.999 hasta el 31/12/2.015

Se ha tenido en cuenta un capital inicial de 100.000$. No reinvierte beneficios ni le aplico comisiones ni deslizamientos.

 MersiSP Estadisticas 98-15

  • RMA:  8,56 %
  • UI:        1,60
  • UPI:     1,98
  • W:      80,71 %
  • Largest Loss: 5.025$
  • Largest Win:  4.937$.
  • t-student:   7,40
  • RFmc95: 10.18
  • MAE Media: 2,06%

RMA: Rendimiento Medio Anual, es el beneficio porcentual que saca el sistema de media al año.

UI: Ulcer Index (índice de ulcera), cuanto más bajo mejor, digamos que cuanto mayor sea más sufriremos.

UPI: Ulcer Performance Index (índice del rendimiento de ulcera), cuanto mayor mejor relación beneficio/sufrimiento.

W:  Tanto por ciento de aciertos en operaciones.

Largest Loss: El valor de la operación que más perdió.

Largest Win: La operación que más ganó.

t-student: Está relacionada con la probabilidad de acabar en ganancias. Un valor de 2,5 viene a ser un 99% de probabilidad de acabar en ganancias. Cuanto mayor mejor.

RFmc95: Recovery Factor de Monte Carlo. Es el ratio entre el beneficio neto y el máximo drawdown del sistema, al 95 % de confianza.

MAE Media: Es la media de las máximas excursiones negativas que han tenido todas las operaciones, es decir, antes de cerrar una operación, lo normal es verla perdiendo ese %.

Si necesitas más estadísticas pincha sobre la imagen anterior y se ampliará.

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2 Respuestas

  1. Baronetti dice

    Hola Ramón una consulta, veo que das cursos de MERSI SP, FOREX y TPS. Sin embargo, no utilizas ni MERSISP ni TPS en tu lista de sistemas (Si que usas MERSI Forex).

    Podrías por favor aclarar los motivos¿? Es porque el GPLUS ya incluye de alguna manera el MERSI SP¿?

    Gracias!

  2. Ramón dice

    Hola Baronetti

    GPlus, MersiSP y TPS son tres sistemas altamente correlacionados, por lo que de cara a la cartera, que tiene la filosofía de tener sistemas descorrelacionados, hay que elegir uno.

    Saludos.