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Sistema IAEMar Nasdaq R

Versión Junio 2018

Descripción

También denominado sistema INR, se trata de un sistema de reversión a la media que opera sobre las acciones del Nasdaq 100.

La base del sistema es la selección de las acciones más fuertes del Nasdaq 100 en función de su alto momentum y baja volatilidad. Una vez seleccionadas las acciones, las compra cuando entran en sobre venta y las vende cuando salen de ella.

El sistema opera con 4 acciones como máximo a la vez.

Dimensiona la posición mediante volatilidad adimensional, es decir, relaciona el ATR con el precio.

Lleva stop loss por volatilidad y un filtro que sólo permite operar las acciones que sean alcistas de corto plazo.

Compra y vende al día siguiente de dar la señal, en apertura.

Estadísticas

El estudio realizado corresponde al periodo 01/01/1.995 hasta el 08/06/2.018

Se ha tenido en cuenta un capital inicial de 75.000$. No reinvierte beneficios y se le aplica una comisión y deslizamiento de 20$ (10$ de compra y otros 10$ de venta). El backtest incluye las acciones deslistadas del Nasdaq 100, es decir, las actuales más las que abandonaron el índice en su momento.

  • RMA:  16,98 %
  • UI:        2,96
  • UPI:     5,74
  • W:      69,56 %
  • Largest Loss: 3.973$
  • Largest Win:  3.725$.
  • t-student:   9,83
  • RFmc95: 18,15
  • MAE Media+: 2,22 %

RMA: Rendimiento Medio Anual, es el beneficio porcentual que saca el sistema de media al año.

UI: Ulcer Index (índice de ulcera), cuanto más bajo mejor, digamos que cuanto mayor sea más sufriremos.

UPI: Ulcer Performance Index (índice del rendimiento de ulcera), cuanto mayor mejor relación beneficio/sufrimiento.

W:  Tanto por ciento de aciertos en operaciones.

Largest Loss: El valor de la operación que más perdió.

Largest Win: La operación que más ganó.

t-student: Está relacionada con la probabilidad de acabar en ganancias. Un valor de 2,5 viene a ser un 99% de probabilidad de acabar en ganancias. Cuanto mayor mejor.

RFmc95: Recovery Factor de Monte Carlo. Es el ratio entre el beneficio neto y el máximo drawdown del sistema, al 95 % de confianza.

MAE Media+: Es la media de las máximas excursiones negativas que han tenido las operaciones que han acabado en beneficio, es decir, antes de cerrar una operación buena, lo normal es verla perdiendo ese %.

Si necesitas más estadísticas pincha sobre la imagen anterior y se ampliará.

A continuación podéis ver un vídeo tutorial para colocar las órdenes de este sistema en Interactive Brokers.

Saludos.