Comentarios en: Sistema de trading SPY Aceleración Piram https://www.bolsaycartera.com/2019/01/26/sistema-trading-spy-aceleracion-piram/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sistema-trading-spy-aceleracion-piram Sigue mis entradas y salidas del mercado Sun, 16 Feb 2020 08:13:29 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.5 Por: bolsaycartera https://www.bolsaycartera.com/2019/01/26/sistema-trading-spy-aceleracion-piram/#comment-27396 Sun, 16 Feb 2020 08:13:29 +0000 http://www.bolsaycartera.com/?p=7761#comment-27396 En respuesta a José Miguel.

Hola José Miguel.

La explicación radica en que cada sistema selecciona el activo con condiciones distintas por lo que no coinciden en el tiempo.

Cuando un sistema alcanzaba el 13% de drawdown el otro subía con lo que la suma de drawdown se reducía. Lo mismo ocurría en el caso del 18% de drawdown.

Saludos.

]]> Por: José Miguel https://www.bolsaycartera.com/2019/01/26/sistema-trading-spy-aceleracion-piram/#comment-27345 Sat, 15 Feb 2020 20:54:24 +0000 http://www.bolsaycartera.com/?p=7761#comment-27345 La explicación que yo le doy es que al combinar sistemas que operan los mismos activos e incluso a igualdad de asignación de peso de capital por activo, al combinar los sistemas (cada uno con sus condiciones) se potenciales el % de asignación de capital a los mejores activos que selecciona cada sistema y por tanto se reduce el drawdown.
Lo he comprobado con la combinación de 4 sistemas en 1, los 4 basados de dual momentum, pero con diferentes criterios de selección, y que actúan los 4 sistemas sobre la misma diversificación de activos.
Saludos

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