Hola HiperPollo,

Los sistemas de acciones tipo momentum son muy, muy peligrosos (y muy rentables).

A ver si esta semana me da tiempo a hacer un artículo explicando lo de twitter.

Saludos.

Imagino que has mirado que tal hubiera ido sin filtro de mercado o similar…

Te has planteado operarlo mediante «ponderaciones» segun los filtros que uses para operar SI/NO. En plan si usas un filtro compuesto de 2 o 3 componentes, entonces operar al 100, 75, 50, 25 o 0, etc, no se, para no andar flat un tiempo prolongado y que el sistema siga subiendo como es el caso, pero a la vez, ante mayor volatilidad, reducir exposicion.

Un saludo

Hola Cesare,

Discúlpame tu también porque no hablo bien inglés, así es que usaremos el traductor de google 🙂

Siento decirte que el código AFL no es público, pero está basado en el libro «Stocks on the move» de Andreas F.Clenow.

Te recomiendo que lo leas si no lo has hecha ya.

Saludos.

Hola Diego, uffff es muy largo de contar, te haré un resumen.

Las estadísticas de la izquierda las da amibroker y son las que se utilizan cuando el backtest se hace con reinversión.

La mayoría no nos valen por este motivo y por eso diseñe otras estadísticas que nos sirvan cuando no reinvertimos.

AnnuaL return es el rendimiento compuesto anual (CAR) pero nosotros si no invertimos utilizamos el Rendimiento Medio Anual (RMA) es decir el rendimiento medio que tendríamos un año cualquiera.

Con el caso del Max DD lo que hace la tabla es decirte la mayor de las caídas con respecto al máximo capital anterior. Yo lo que hago es dividir esa caída por el capital inicial, de esta forma sabremos que ese máximo DD sería el que podemos tener empezando a operar en cualquier momento.

Por ultimo, pongo la tabla de la izquierda porque si hay estadísticas que nos valen como p.e. el % de aciertos.

Necesitaría mucho tiempo y espacio para contártelo bien, pero esta es la base.

Saludos.

Entendido, gracias Ramón

Hola Javimo.

Nunca reinvierto, sólo ha habido una excepción que ha sido para la cartera del fondo ya que va a maedio/largo plazo.

No reinvierto, porque en el blog ponemos el contador a cero cada inicio de año. Y porque las pruebas, tipo análisis de Monte Carlo, deben hacerse con los beneficios/pérdidas sin reinversión.

Saludos.

Podrías explicar brevemente por qué en unos sistemas reinviertes el capital y en otros como es este caso no?

Al controlar el riesgo con la volatilidad, ¿no sería más rentable en este caso reinvertir las ganancias que puedas obtener al cerrar las posiciones el último dia del mes?

Saludos

UN SALUDO GRACIAS