Se trata de un sistema de reversión a la media que pretende operar el indice VIX a través de la compra de opciones «call». Si conseguimos que funcione, este sistema puede convertirse en la joya de la cartera, pues estará muy descorrelacionado con el resto de sistemas.
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No, no me he vuelto loco, soy consciente de lo que digo. Ya sé que el SP500 subió un 0,48%, sin embargo la mayoría de los valores de Wall Street cerraron en rojo y por eso digo que el mercado corrigió bastante.
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Voy a hacer este segundo y último artículo sobre el libro de Larry Connors “Buy the Fear, Sell the Greed”, ya que parece que hay bastantes lectores interesados en los sistemas que operan volatilidad.
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