Tal como decíamos la semana pasada, el SP500 tenía más probabilidades de atacar los máximos que de darse la vuelta. Tras esta semana alcista, esas probabilidades han aumentado ya que la línea AD de Wall Street ha hecho nuevos máximos históricos.
Tras la evolución de esta semana del SP500, cualquier duda de peligro ha desaparecido. Puede que la corrección lateral en la que nos encontramos se alargue ( o no) o incluso profundice, pero todo me hace pensar que tras ella, el SP500 se dirigirá a por los máximos históricos.
Ayer el SP500 superó los máximos previos de noviembre y diciembre. Puede que el siguiente objetivo sean los máximos históricos, pero no debemos olvidar que ayer fueron los vencimientos de derivados y podría no ser una jornada representativa.
Muchos sistemas automáticos con filtro de mercado han marcado compra de acciones para marzo, sin embargo en nuestra cartera y en nuestro fondo Esfera I / Quant USA hemos decidido Ignorar esta señal. Veamos las razones.
La operativa normal de cualquier inversor es operar largo, es decir, comprar una acción o cualquier otro producto con la intención de venderlo más caro para sacarle un beneficio. Pero también se puede operar en corto.
El SP500 ha cerrado enero con unas alzas del 7,87%. Desde octubre de 2015 que no habíamos tenido un mes tan alcista y encima ha sido acompañado por la amplitud de mercado. Llevo meses diciendo que podríamos estar ante un mercado bajista, pero nadie conoce el futuro así es que lo mejor es que analicemos… Leer más
El sistema SPY Aceleración Piram es una nueva versión de este sistema que promedia a la baja. Como os comenté en otros artículos, promediar a la baja no está muy bien visto, pero si se hace de la forma correcta, aumenta la eficacia de los sistemas de reversión a la media.
A todos nos gustaría saber dónde va a parar este impulso que tenemos en el SP500. A los alcistas para cerrar sus posiciones y a los bajistas para abrirlas o saber dónde van a dejar de sufrir. Ya aventuro que nadie puede saberlo, pero os voy a contar mi opinión y en que me baso.
En este artículo os voy a presentar una variante para el sistema MersiSPY que estamos utilizando en la cartera blog.
La cartera 2019 nace bajo la hipótesis de un mercado bajista para este año determinado por unos filtros de mercado. Sin embargo, como acabamos de ver en el anterior artículo, el indicador de amplitud Breadth Thrust lo pone en duda.
