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Sistema IAEMar Nasdaq R

Descripción

También denominado sistema INR, se trata de un sistema de reversión a la media que opera sobre las acciones del Nasdaq 100.

La base del sistema es la misma que las del IAEMar Nasdaq Tendencial, es decir, selecciona las acciones más fuertes del Nasdaq 100 en función de su alto momentum y baja volatilidad. La diferencia es que las compra cuando entran en sobreventa en función del indicador CRSI (Connors RSI) y las vende cuando salen de la misma.

El sistema opera con 5 acciones como máximo a la vez. En la cartera del blog, cada una de estas posiciones serán por un importe máximo de 15.000$ o una volatilidad máxima diaria de 540$ y se operará mediante cfds para consumir menos garantías.

Lleva stop loss por volatilidad y un filtro que sólo permite operar las acciones que sean alcistas de corto plazo.

Compra y vende al día siguiente de dar la señal, en apertura.

Estadísticas

El estudio realizado corresponde al periodo 01/01/1.995 hasta el 31/12/2.015

Se ha tenido en cuenta un capital inicial de 60.000$. No reinvierte beneficios y se le aplica una comisión y deslizamiento de 20$ (10$ de compra y otros 10$ de venta). El backtest incluye las acciones deslistadas del Nasdaq 100, es decir, las actuales más las que abandonaron el índice en su momento.

 VERSIÓN 2.016INR 2016

  • RMA:  13,74 %
  • UI:        3,07
  • UPI:     4,47
  • W:      68,48 %
  • Largest Loss: 2.946$
  • Largest Win:  2.546$.
  • t-student:   8,69
  • RFmc95: 14,30
  • MAE Media+: 2,36 %

RMA: Rendimiento Medio Anual, es el beneficio porcentual que saca el sistema de media al año.

UI: Ulcer Index (índice de ulcera), cuanto más bajo mejor, digamos que cuanto mayor sea más sufriremos.

UPI: Ulcer Performance Index (índice del rendimiento de ulcera), cuanto mayor mejor relación beneficio/sufrimiento.

W:  Tanto por ciento de aciertos en operaciones.

Largest Loss: El valor de la operación que más perdió.

Largest Win: La operación que más ganó.

t-student: Está relacionada con la probabilidad de acabar en ganancias. Un valor de 2,5 viene a ser un 99% de probabilidad de acabar en ganancias. Cuanto mayor mejor.

RFmc95: Recovery Factor de Monte Carlo. Es el ratio entre el beneficio neto y el máximo drawdown del sistema, al 95 % de confianza.

MAE Media+: Es la media de las máximas excursiones negativas que han tenido las operaciones que han acabado en beneficio, es decir, antes de cerrar una operación buena, lo normal es verla perdiendo ese %.

Si necesitas más estadísticas pincha sobre la imagen anterior y se ampliará.

A continuación podéis ver un vídeo tutorial para colocar las órdenes de este sistema en Interactive Brokers.

Saludos.