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Sistema IBS

VERSIÓN 2017

Descripción

Se trata de un sistema de trading que trabaja basándose en el patrón de precios IBS que se explica en este artículo. Además en esta versión hemos introducido la amplitud de mercado para determinar la compra del activo.

Opera el futuro mini del SP500,tanto en el lado largo como corto.

Dimensiona la posición mediante volatilidad.

No utiliza stop loss.

Si quieres la comparación de las dos versiones, puedes verlo aquí.

Estadísticas

Las estadísticas que arroja este sistema desde 01/01/1.998 hasta el 16/11/2.016, sin reinvertir beneficios ni aplicar comisiones son:

Sistema de trading IBS Amplitud - Estadisticas y graficos 2016

  • RMA:  12,65 %
  • UI:        2,00
  • UPI:     6,32
  • W:      71,32 %
  • Largest Loss: 5.638$
  • Largest Win:  5,112$.
  • t-student:   7,44
  • RFmc95: 11,18
  • MAE Media+: 1,08 %

RMA: Rendimiento Medio Anual, es el beneficio porcentual que saca el sistema de media al año. Todos los años del estudio ha tenido rentabilidad positiva.

UI: Ulcer Index (índice de ulcera), cuanto más bajo mejor, digamos que cuanto mayor sea más sufriremos.

UPI: Ulcer Performance Index (índice del rendimiento de ulcera), cuanto mayor mejor relación beneficio/sufrimiento.

W:  Tanto por ciento de aciertos en operaciones.

Largest Loss: El valor de la operación que más perdió.

Largest Win: La operación que más ganó.

t-student: Está relacionada con la probabilidad de acabar en ganancias. Un valor de 2,5 viene a ser un 99% de probabilidad de acabar en ganancias. Cuanto mayor mejor.

RFmc95: Recovery Factor de Monte Carlo. Es el ratio entre el beneficio neto y el máximo drawdown del sistema, al 95 % de confianza.

MAE Media+: Es la media de las máximas excursiones negativas de las operaciones que han acabado bien, es decir, antes de cerrar una operación que acabará en beneficio, lo normal es verla perdiendo ese %.

Si necesitas más estadísticas pincha sobre la imagen anterior y se ampliará.