En el anterior artículo vimos cómo seleccionar una opción del VIX. Para ello desprecié el valor de la Theta, fue un error de principiante y muchos de vosotros me advertisteis. En este artículo la tendremos en cuenta.
En el último artículo vimos unas nociones muy básicas sobre opciones para poder operar el sistema VIX Pure. En este artículo os contaré los criterios que usaré para seleccionar la opcion call del VIX que compraré (en paper trading) cuando el sistema de señal.
Las opciones son derivados financieros que utilizamos para operar el subyacente que deseemos. En este artículo voy a intentar explicaros las nociones básicas para poder operar las señales que nos dé el sistema de trading VIX Pure aplicadas sobre el índice VIX.
Se trata de un sistema de reversión a la media que pretende operar el indice VIX a través de la compra de opciones «call». Si conseguimos que funcione, este sistema puede convertirse en la joya de la cartera, pues estará muy descorrelacionado con el resto de sistemas.
No, no me he vuelto loco, soy consciente de lo que digo. Ya sé que el SP500 subió un 0,48%, sin embargo la mayoría de los valores de Wall Street cerraron en rojo y por eso digo que el mercado corrigió bastante.
Voy a hacer este segundo y último artículo sobre el libro de Larry Connors “Buy the Fear, Sell the Greed”, ya que parece que hay bastantes lectores interesados en los sistemas que operan volatilidad.
Ya hemos superado los máximos del SP500 de junio, pero seguimos peleando con los de marzo. Estamos en plena resistencia y si hoy se dibujara una vela roja, la corrección la tendríamos a la vuelta de la esquina.
Hace unas semanas un amigo mio me regaló un libro que ha resultado ser una joya. Se trata de «Buy the Fear, Sell the Greed» de Larry Connors. Para los amantes de los sistemas de trading, su lectura es altamente recomendable.
El ratio de la volatilidad a corto y largo plazo es un buen indicador que se saqué del libro de Oscar Cagigas «Estrategias y Gestión de Capital con Acciones«. El libro es totalmente recomendable, pero quería hacer una observación acerca de lo que se comenta, de este indicador, en él.
Ayer publicamos un artículo en la web del compartimento del fondo de inversión Esfera I / Quant USA. En él presentamos los resultados del nuevo sistema rotacional que vamos a utilizar a partir de julio para operar en el Russell 1000. Puedes leer el artículo integro pinchando aquí.
