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Sistema Letras

Descripción

Se trata de un sistema que opera sobre las letras del tesoro americano. Letras a 2, 5 y 10 años. Está basado en las indicaciones que dio Oscar Cagigas en su blog de Rankia (podéis verlas aquí).

Por supuesto, el sistema no es igual al suyo, pero las estadísticas que arroja me dan la suficiente confianza como para operarlo.

El dimensionamiento de la posición lo hacemos por volatilidad, por eso, en las operaciones con letras a 2 años tenemos que contratar bastantes más futuros que con las letras a 10 años.

Estadísticas

El estudio realizado corresponde al periodo 01/01/1.990 hasta el 31/12/2.014

Se ha tenido en cuenta un capital inicial de 100.000$. No reinvierte beneficios ni le aplico comisiones ni deslizamientos.

 Letras Estatisticas 90-14

  • RMA:  8,65 %
  • UI:        5,41
  • UPI:     0,60
  • W:      83,46 %
  • Largest Loss: 5.678$
  • Largest Win:  4.380$
  • t-student:   5,60

Cabe destacar el gran porcentaje  de aciertos del sistema y la mínima correlación con el resto de sistemas.

RMA: Rendimiento Medio Anual, es el beneficio porcentual que saca el sistema de media al año. Todos los años del estudio ha tenido rentabilidad positiva.

UI: Ulcer Index (índice de ulcera), cuanto más bajo mejor, digamos que cuanto mayor sea más sufriremos.

UPI: Ulcer Performance Index (índice del rendimiento de ulcera), cuanto mayor mejor relación beneficio/sufrimiento.

W:  Tanto por ciento de aciertos en operaciones.

Largest Loss: El valor de la operación que más perdió.

Largest Win: La operación que más ganó.

t-student: Está relacionada con la probabilidad de acabar en ganancias. Un valor de 2,5 viene a ser un 99% de probabilidad de acabar en ganancias. Cuanto mayor mejor.

Si necesitas más estadísticas pincha sobre la imagen anterior y se ampliará.

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13 Respuestas

  1. Alertas 16/09/15 | Bolsa&Cartera dice

    […] Sistema Letras […]

  2. Mario dice

    Hola ramon

    ayer entre con ese stop de compra pero no lo veo como posicines abiertas en tu blog? ¿que entiendes por stop de compra?.
    acabo de cerrar las posiciones toda en positivo
    gracias
    mario

    • bolsaycartera dice

      Hola Mario,

      Las letras no están en posiciones abiertas porque las ordenes no entraron.

      Una orden stop de compra es aquella que compra cuando el precio alcanza el valor de la orden.

      Esto no paso en ninguno de mis brokers.

      Me alegro que decidieras cerrar la operación y que te saliera bien.

      Saludos.

      • Mario dice

        5-Year U.S. Treasury Note – Mar 2016 31-mar-2016 Cuadrado 2 119-30,50 120-08,00 562 USD 518 0,25
        10-Year U.S. Treasury Note – Mar 2016 21-mar-2016 Cuadrado 1 128-10,0 128-28,5 562 USD 518 0,45
        2-Year U.S. Treasury Note – Mar 2016 31-mar-2016 Cuadrado 4 109-03,00 109-05,00 436 USD 402 0,06
        Hola Ramon gracias por tu respuesta te envío los movimientos de DIF que es mi broker, esta el precio de entrada y de salida. si vieses donde esta mi error te agradecería me lo dijeses. con estos dineros errores los justos! y es mi intención seguir en tu blog! gracias mario

        • bolsaycartera dice

          Mario no he trabajado nunca con DIF luego espero no equivocarme. Entiendo que el primer precio es el de compra y el segundo el de venta.

          Si es así, los fallos son:

          5-Years, tu compraste a 119-30,50 y la orden stop estaba en 120-07,25. Ayer en ningún momento el precio llegó a 120-07,25 luego no deberías haber comprado.

          10-Years, tu compraste a 128-10,00 y la orden stop estaba en 128-24,00. Ayer en ningún momento el precio llegó a 128-24,00 luego no deberías haber comprado.

          2-Years, tu compraste a 109-03,00 y la orden stop estaba en 109-05,25. Ayer en ningún momento el precio llegó a 109-05,25 luego no deberías haber comprado.

          Saludos.

          • Mario dice

            gracias Ramon

            Puse la orden compra limite, en vez de compra stop que claro son distintas. esas ganancias me permitieron cuadrar la cartera así que feliz.
            cuando intente replicar las divisas los puntos de entrada estaban tan lejos del precio del momento que mi broker no me permitió poner las ordenes.
            gracias

          • bolsaycartera dice

            De nada Mario,

            Lleva cuidado. Lo normal cuando te equivocas es no tener suerte.

            Saludos.

  3. Mario dice

    Hola Ramon

    puse las ordenes stop y me entraron las tres de ZNH6, ZFH6 Y ZTH6… ¿Que me aconsejas, estan en la parte baja del bollinger en algo que parecen soportes, esperar a recuperar algo? gracias

    • bolsaycartera dice

      Hola Mario,

      Te contesto, pero te agradecería que la próxima vez hagas estos comentarios en los artículos de la zona premium.

      Las letras a 5 y 2 años no dieron entrada, luego por sistema no deberías tenerlas en cartera.

      De mi parte optaría por una de las dos siguientes soluciones (elígela tu).

      La primera es vender en apertura.

      La segunda poner un stop loss un tick por debajo del mínimo del miércoles pasado. Si no te salta el stop loss, cerraría la posición cuando se cierre la posición de letras a 10 años que sí la tenemos por sistema.

      Saludos y suerte!!!.

      • Mario dice

        Hola Ramon

        gracias y disculpa, por la zona!

        buen trading

  4. javier dice

    Hola!!

    He entrado en el post de rankia para ver las reglas del sistema de letras pero Oscar no da indicaciones sobre el sistema sino que solamente hace una descripción de los resultados que arroja. Podrias decirme donde puedo encontrar un articulo que explique el sistema. Me gustaría probarlo también.

    Gracias,

    • bolsaycartera dice

      Hola Javier.

      Esa es toda la información con la que conté para diseñar el sistema.

      A partir de ahí, a probar lo que creas que puede funcionar hasta que consigas unos resultados con los que te sientas cómodo.

      Respecto de mis sistemas, sólo cuento pinceladas, no detalles.

      Ya sabes, no hay forma más rápida de que un sistema deje de funcionar que hacerlo público.

      Saludos.

      • javier dice

        Claro, yo lo entiendo