Uno de las mayores «medidas de seguridad» que debemos disponer en un sistema tipo «momentum» para acciones es el filtro de mercado. Este impide al sistema operar cuando el mercado está bajista.
No, no me malinterpreten, soy alcista porque así me lo dicen mis indicadores. El mercado está más sano que una manzana, pero hasta el mejor atleta necesita reponer fuerzas para la siguiente carrera.
Siguiendo con la serie de artículos que analizan las distintas partes que componen un sistema de tipo «momentum», hoy vamos a ver como afectaría al backtest el dimensionamiento de la posición.