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Sacando provecho al Vixenator de TrendXplorer

El otro día os comente de pasada que había encontrado un indicador por la red que me había causado buena impresión, el Vixenator de TrendXplorer. Se trata de un indicador que combina los precios del SP500 y el VIX (volatilidad). Pues he estado trasteándolo y he ideado un sistema para sacarle provecho. Os lo cuento.

Las reglas del sistema son las siguientes:

  • Operamos el etf SPY con un capital inicial de 100.000$ sin aplicar comisiones y sin reinvertir beneficios.
  • Operamos el lado largo y sólo cuando el precio cierra por encima de su media de 200 sesiones
  • Compramos cuando el Vixenator cruza al alza su media de 2 sesiones y ésta es inferior a -3 (queremos que haya corregido bien y empiece a dar muestras de salir al alza).
  • Cerramos la posición cuando el Vixenator cruza a la baja su media de 2 sesiones y ésta es mayor de cero (cerramos en cuanto se da la vuelta estando en zona positiva).
  • Compramos y vendemos en la siguiente apertura, después de haber dado señal.

Ya está.

La única modificación que le hecho al Vixenator es que he multiplicado por 100 su valor (para andar con menos decimales). Lo utilizo con un periodo de 10 sesiones.

Pues el aspecto de la plantilla sería el siguiente:

Vixenator Plantilla

Y sus estadísticas desde 2005  hasta hoy son:

Vixenator Estadisticas

Donde cabe destacar sus buenos ratios rentabilidad / riesgo (UPI y Sharpe), su porcentaje de acierto (74,43 %) y la linealidad de la curva (K-Ratio).

Con respecto a Monte Carlo destacaría  su Recovery Factor (RFmc95 = 10) y lo rápido que da beneficio ( en la peor curva de capital, al cabo de 60 operaciones ya tiene rentabilidad positiva).

Por último (no está en la imagen) si reinvirtiéramos los beneficios, tendríamos prácticamente la misma rentabilidad que el Buy&Hold  pero con un drawdown cuatro veces inferior.

Te animo a que desarrolles el código de este sistema (tienes todos los datos). Si no lo consigues, lo quieres en formato amibroker y perteneces a la zona premium, puedes bajártelo de la zona de descargas.

Saludos.

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12 Respuestas

  1. Andrés dice

    Hola ramon la verdad es que tiene muy buena pinta este indicador te felicito.
    Lo vas a incluir dentro de tu portfolio?
    Una duda que tengo, dices que el grafico del sp500 o spy no lo tienes en diario sino en velas de 10 dias?
    Gracias y un saludo

    • bolsaycartera dice

      Hola Andrés,

      Todavía tengo que hacerle más pruebas antes de decidir si lo utilizaré o no. Por ejemplo, la correlación. Aunque sea un sistema muy bueno, si está correlacionado con los que ya opero, no podré utilizarlo.

      Los datos que utilizo son diarios. Lo que digo es que el periodo que utilizo para calcular el Vixenator es el de 10 sesiones o periodos.

      Saludos.

      • Carlos dice

        Hola Ramón,

        Una pregunta, cómo colocas las estadísticas en el gráfico de “Portfolio Equity”?

        El RMA, El UPI, etc

        • noell33 dice

          Saludos Ramon

          Esto seria , cambiar el valor de sma-30 que tiene para el calculo del vixenator por sma-10 y calcular a su vez sma-2 del vixenator resultante ?
          Es correcto sino me estoy liando
          gracias

          • bolsaycartera dice

            Hola Noell33, se bienvenido.

            Correcto, TrendXplorer utiliza un periodo de 30 sesiones y yo de 10 sesiones.

            Al vixenator de 10 sesiones le aplico una media simple de 2 sesiones para conseguir las señales.

            Saludos

        • bolsaycartera dice

          Hola Carlos,

          Eso se hace editando el archivo:

          Program Files (x86)\AmiBroker\Formulas\Report Charts\Portfolio Equity.afl

          Se hace con cualquier editor de texto.

          El código interno es del mismo lenguaje que los sistemas, dónde C es el cierre diario de la equity del backtest.

          Saludos.

  2. Carlos dice

    Hola Ramón,

    Crees que a este sistema se le podría diseñar su pata para cortos?

    Saludos,

    • bolsaycartera dice

      Si, claro.

      Lo tengo diseñado también. Llegado el momento lo veremos.

      Saludos

      • Carlos dice

        La pata corta no es pública aún, verdad?

        Por cierto, he escuchado el podcast y me he quedado con las ganas de saber más sobre tu nuevo proyecto…

        • bolsaycartera dice

          No, todavía no la he hecho pública.

          Jajajajaja si cuaja el nuevo proyecto os informaré, sino a otra cosa.

          Saludos.

  3. charlybell dice

    Siempre me han llamado la atención tu curva de beneficios con los ratios y tus cuadros anuales/mensuales de rentabilidades; están muy interesantes, mucho mejor que los originales.

    Podrías compartirlos en la zona premium??

    • bolsaycartera dice

      Me lo pensaré Charlybell.

      Saludos.