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Indicador Agorero de Oscar Cagigas

Oscar Cagigas es un referente en España sobre sistemas de trading. En su día le compré, a través de su web Onda4, varios libros y desde entonces recibo de vez en cuando algún informe suyo en el correo electrónico.

El de hoy iba sobre un sistema que ha desarrollado y que le llama Agorero. Me ha gustado bastante la idea. Se trata de ponerse corto en indices americanos (SP500, Nasdaq 100, etc…) cuando se cumplan tres condiciones:

  • Que haya baja volatilidad en el índice
  • Que hayan más de 40 valores haciendo nuevos mínimos anuales en el NYSE durante más de 4 sesiones seguidas.
  • Que haya una divergencia bajista entre el precio y la media de 20 sesiones de la diferencia de los valores que suben menos los que bajan en el NYSE. Me explico mejor: Se cuentan los valores que suben en el NYSE y se le restan los que bajan. Luego se saca la media simple de esta resta en las últimas 20 sesiones.

La idea me gusta, pero no puedo opinar sobre ella porque todavía no la he probado. Lo que si he hecho es crearme un indicador que me vaya avisando de si se cumple una, dos o las tres condiciones:

Indicador Agorero de Oscar Cagigas

El indicador es el ribete que hay en la parte baja del recuadro del precio:

  • Cuando está blanco no se cumple ninguna condición
  • Cuando está verde claro se cumple una
  • Naranja se cumplen dos
  • Negro se cumplen las tres y prevé que el índice va a corregir.

Ayer se puso negro, así es que tenemos oportunidad en real de ver que va a pasar. El pasado Agosto dio señal y acertó.

Más abajo tenemos los indicadores de cada una de las condiciones:

  • Cuando las barras de los nuevos mínimos se ponen rosas o rojas, se cumple está condición.
  • Cuando el ratio de la volatilidad a corto y largo plazo baja de 0,80, se cumple esta condición.
  • Por último vemos la media de 20 sesiones de la linea AD de Cagigas. Se aprecia como hay una divergencia bajista entre ella y el precio. Para evitar subjetividades, Cagigas utiliza la pendiente de la regresión lineal de las ultimas 20 sesiones para comprobar matemáticamente, tanto que el precio sube, como que la media baja.

Espero que os haya gustado la idea tanto como a mi. Iremos comprobando si también es efectiva.

Saludos.

 

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11 Respuestas

  1. asmp dice

    Saludos Ramón.
    Únicamente comentarte que en la señal que da el Indicador Agorero en Agosto de 2016, me parece que no se cumple la condición que el ratio de volatilidad a corto y medio plazo baja de 0.80.

    • bolsaycartera dice

      Hola Asmp

      Si que cumplió. La señal se dio el 09/08/17. Al cierre de ese día, el ratio de la volatilidad fue de 0,38.

      Al día siguiente, cuando el mercado cayó, este ratio se disparó hasta 1,02. Puede ser que en la imagen no se aprecie el momento exacto.

      Saludos.

      • asmp dice

        Gracias por tú respuesta Ramón.
        Si, el error es de mi parte por que no podía apreciarlo en la imagen con mucho detalle.

  2. tvixlover dice

    Hola Ramon, ¿ serias tan amable de publicar el codigo del indiacor sobre el precio por favor?

    • bolsaycartera dice

      Hola Tvixlover.

      Te refieres al código para amibroker del Agorero??

      Si es así, en tener un momento lo colgaré en la zona de descargas de la zona premium.

      Saludos.

    • bolsaycartera dice

      Acabo de colgarlo en la zona de descargas.

      Disfrutarlo!!!

      Este indicador promete. Parece que ha vuelto a acertar.

      Saludos

      • tvixlover dice

        Muchas gracias Ramon!

        • bolsaycartera dice

          De nada!!

  3. diego dice

    Hola Ramon,

    para compronbar la divergencia de la tercera condición quizas se podría sustituir la pendiente de la regresión lineal por los ROC(20).

    Saludos.

    • bolsaycartera dice

      Buenos días Diego se bienvenido.

      El problema del ROC es que solo compara dos datos, en del inicio y el del final del periodo. Entre medias podría haber máximos o mínimos que deshicieran la divergencia.

      Eso no ocurre con la regresión, pues tiene en cuenta todas las sesiones del periodo analizado.

      Saludos.

      • diego dice

        Gracias por la aclaracion,

        Un saludo!