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Pequeños cambios en los sistemas INR e IBS

Como os adelanté en artículo de ayer, he decidido hacer unos pequeños “grandes” cambios en los sistemas de trading INR e IBS.

Sistema IBS

Un usuario de la zona premium, a través de un estudio estadístico profundo, me hizo ver que podíamos ajustar más el stop de este sistema sin que las estadísticas empeoraran significativamente.

Repasé una vez más este sistema y me di cuenta que era cierto.

Anteriormente teníamos el stop loss situado a ATRs, pero efectivamente, en la zona de 2 ATRs, vemos que el beneficio/riesgo (UPI) tiene unos resultados similares.

Las curvas de capital de los backtest son muy similares. Es cierto que el UPI y el beneficio (RMA) disminuyen un poquito, pero pienso que la tranquilidad psicológica que ofrece un stop ajustado compensa esta disminución en las estadísticas. Por lo tanto, en las siguientes operaciones ya utilizaremos este stop loss.

El resto de estadísticas podéis consultarlas en la ficha del sistema.

Sistema INR

Repasando los sistemas, me di cuenta que también podíamos añadir unos puntos de rentabilidad a la cartera de blog reduciendo las posiciones del sistema INR.

Hasta ahora operábamos este sistema con hasta 5 acciones del Nasdaq 100. A partir de ahora lo haremos con 4 acciones.

El motivo es que (en la imagen se observa) operándolo con 4 acciones, los ratios de beneficio/riesgo (MAR y UPI) son prácticamente iguales, sin embargo, el beneficio (RMA) aumenta en 3 puntos.

He puesto también el backtest con 3 acciones para que veáis lo rápido que aumenta la rentabilidad sin que caigan mucho el resto de estadísticas. Es otra solución que podríamos tener en cuenta si alguna vez nos hiciese falta.

El resto de estadísticas podéis consultarlas en la ficha del sistema.

Creo que este par de retoques mejorarán nuestra cartera. Esperemos que en breve se refleje en los resultados.

Saludos.

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Quien no la conozca, ahora tiene 15 días para probarla GRATIS.

Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: El autor de este análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos mencionados a través del compartimento del fondo de inversión Esfera I / Quant USA del que es gestor en ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.

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2 Respuestas

  1. Andres dice

    Disculpa mi osadía pero el stop por supuesto salta antes y más veces, es verdad que tienes muchas más operaciones que es algo positivo y la tranquilidad como comentas no me parece mal ni mucho menos es posible que yo eligiese esa configuracion pero este último años x ej ha mejorado, gracias

    • bolsaycartera dice

      Hola Andrés, nada que disculpar.

      El stop salta muchas más veces, sin embargo el número de operaciones es el mismo.

      Desde 2015 se obtiene más rentabilidad por año con el stop a 2 atrs, incluso en este mismo año.

      Saludos