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Sistema IAEMar Nasdaq Tendencial

Descripción

También llamado sistema INT, se trata de un sistema tendencial rotacional basado en el momentum y en la volatilidad de las acciones.

Opera sobre las acciones del Nasdaq 100. Cada mes selecciona las 3 acciones más fuertes y las mantiene hasta el mes siguiente en el que comprueba si lo siguen siendo o las cambia. Solo deja de operar si el filtro de mercado se vuelve bajista. No lleva stop loss.

Estadísticas

El estudio realizado corresponde al periodo 01/01/1.995 hasta el 31/12/2.014

Se ha tenido en cuenta un capital inicial de 100.000$ y se destina un tercio del mismo a cada una de las acciones. No reinvierte beneficios ni le aplico comisiones ni deslizamientos. Se efectúa teniendo en cuanta las acciones deslistadas del Nasdaq100, es decir, las que abandonaron el índice en su momento.

 IAEMar Nasdaq Estadisticas 95-14

  • RMA:  36,78 %
  • UI:        11,19
  • UPI:     2,80
  • W:      62,84 %
  • Largest Loss: 12.350$
  • Largest Win:  31.472$.
  • t-student:   7,29

RMA: Rendimiento Medio Anual, es el beneficio porcentual que saca el sistema de media al año. Todos los años del estudio ha tenido rentabilidad positiva.

UI: Ulcer Index (índice de ulcera), cuanto más bajo mejor, digamos que cuanto mayor sea más sufriremos.

UPI: Ulcer Performance Index (índice del rendimiento de ulcera), cuanto mayor mejor relación beneficio/sufrimiento.

W:  Tanto por ciento de aciertos en operaciones.

Largest Loss: El valor de la operación que más perdió.

Largest Win: La operación que más ganó.

t-student: Está relacionada con la probabilidad de acabar en ganancias. Un valor de 2,5 viene a ser un 99% de probabilidad de acabar en ganancias. Cuanto mayor mejor.

Si necesitas más estadísticas pincha sobre la imagen anterior y se ampliará.

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One Respuestas

  1. Ruperez dice

    En este sistema utilizas CFDS ?

    UN SALUDO GRACIAS