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Sistema IAEMar Nasdaq Tendencial

Versión Mayo 2018

Descripción

También llamado sistema INT, se trata de un sistema rotacional tipo “momentum”. Esta basado en el criterio utilizado por Clenow en su libro “Acciones en Marcha“, es decir, busca las acciones más fuertes y constantes del mercado.

Opera sobre las acciones del Nasdaq 100. Cada mes selecciona las 4 acciones más fuertes y las mantiene hasta el mes siguiente en el que comprueba si lo siguen siendo o las cambia. Solo deja de operar si el filtro de mercado se vuelve bajista.

Dimensiona la posición mediante volatilidad adimensional, es decir, relaciona el ATR con el precio.

No lleva stop loss.

Estadísticas

El estudio realizado corresponde al periodo 01/01/1.995 hasta el 26/05/2.018

Se ha tenido en cuenta un capital inicial de 50.000$. No reinvierte beneficios ni se aplican comisiones. El backtest incluye las acciones deslistadas del Nasdaq 100, es decir, las actuales más las que abandonaron el índice en su momento.

 

  • RMA:                27,34 %
  • UI:                      8,06
  • UPI:                   3,39
  • W:                    60,92 %
  • Largest Loss:   8,887$
  • Largest Win:    3,450$.
  • t-student:         8,52
  • RFmc95:         17,51
  • MAE Media:    4,80%

RMA: Rendimiento Medio Anual, es el beneficio porcentual que saca el sistema de media al año.

UI: Ulcer Index (índice de ulcera), cuanto más bajo mejor, digamos que cuanto mayor sea más sufriremos.

UPI: Ulcer Performance Index (índice del rendimiento de ulcera), cuanto mayor mejor relación beneficio/sufrimiento.

W:  Tanto por ciento de aciertos en operaciones.

Largest Loss: El valor de la operación que más perdió.

Largest Win: La operación que más ganó.

t-student: Está relacionada con la probabilidad de acabar en ganancias. Un valor de 2,5 viene a ser un 99% de probabilidad de acabar en ganancias. Cuanto mayor mejor.

RFmc95: Recovery Factor de Monte Carlo. Es el ratio entre el beneficio neto y el máximo drawdown del sistema, al 95 % de confianza.

MAE Media: Es la media de las máximas excursiones negativas que han tenido todas las operaciones, es decir, antes de cerrar una operación, lo normal es verla perdiendo ese %.

Si necesitas más estadísticas pincha sobre la imagen anterior y se ampliará.

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4 Respuestas

  1. Ruperez dice

    En este sistema utilizas CFDS ?

    UN SALUDO GRACIAS

  2. javimo dice

    Hola Ramón

    Podrías explicar brevemente por qué en unos sistemas reinviertes el capital y en otros como es este caso no?

    Al controlar el riesgo con la volatilidad, ¿no sería más rentable en este caso reinvertir las ganancias que puedas obtener al cerrar las posiciones el último dia del mes?

    Saludos

    • bolsaycartera dice

      Hola Javimo.

      Nunca reinvierto, sólo ha habido una excepción que ha sido para la cartera del fondo ya que va a maedio/largo plazo.

      No reinvierto, porque en el blog ponemos el contador a cero cada inicio de año. Y porque las pruebas, tipo análisis de Monte Carlo, deben hacerse con los beneficios/pérdidas sin reinversión.

      Saludos.

      • javimo dice

        Entendido, gracias Ramón