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Sistema SPY Aceleración

El nombre de este sistema describe brevemente lo que opera y cómo lo hace, pero vamos a desarrollarlo algo más.

Opera los etfs SPY (renta variable, replica al índice SP500) y TLT (Bonos de largo plazo).

Se basa en la aceleración del precio y la singularidad que lo distingue de los sistemas de trading que tenemos hasta ahora es que opera semanalmente.

Sólo opera a la vez uno de esos dos etfs en su lado largo, pero la exposición al mercado es muy alta, ya que más de un 85% del tiempo está dentro del mercado.

La operativa es muy tranquila. Los viernes al cierre, se analizan las condiciones y se decide si el lunes en la apertura se mantiene el etf en el que estamos o se cambia al otro. Ya no se hace nada más hasta el viernes siguiente.

El sistema dispone de Stop Loss.

A continuación se muestran las estadísticas estre 2003 y 2016 (el etf TLT no dispone de más histórico). Se han puesto unas comisiones de 20$ por operación. No se reinvierten beneficios.

Estadísticas Sistema SPY Aceleración

Sistema de trading SPY Aceleracion - Estadisticas 15/02/17

  • RMA: 21,72 %
  • UI:        3,75
  • UPI:      5,80
  • W:       72,46 %
  • Largest Loss: 7.456 $
  • Largest Win: 13.052 $
  • t-student:      6,42
  • RFmc95:       9,19
  • MAE Media+: 1,01

Debido a un problema de garantías y correlaciones, este sistema se operará en la cartera del blog 2017 con un capital inicial de 50.000$ y sólo cuando el mercado sea bajista, es decir, cuando el índice SP500 cierre por debajo de su media simple de 200 sesiones. Se explica detalladamente en este artículo.

A continuación se muestran sus estadísticas operando sólo cuando el mercado está bajista. No se reinvierten beneficios y se aplica una comisión de 20$ por operación.

SPY Aceleracion - Estadisticas en mercados bajistas 31/12/16

  • RMA: 11,21 %
  • UI:        2,38
  • UPI:      4,71
  • W:       77,55 %
  • Largest Loss: 3.748 $
  • Largest Win: 6.512 $
  • t-student:      4,48
  • RFmc95:       4,27
  • MAE Media+: 1,39

RMA: Rendimiento Medio Anual, es el beneficio porcentual que saca el sistema de media al año.

UI: Ulcer Index (índice de ulcera), cuanto más bajo mejor, digamos que cuanto mayor sea más sufriremos.

UPI: Ulcer Performance Index (índice del rendimiento de ulcera), cuanto mayor mejor relación beneficio/sufrimiento.

W:  Tanto por ciento de aciertos en operaciones.

Largest Loss: El valor de la operación que más perdió.

Largest Win: La operación que más ganó.

t-student: Está relacionada con la probabilidad de acabar en ganancias. Un valor de 2,5 viene a ser un 99% de probabilidad de acabar en ganancias. Cuanto mayor mejor.

RFmc95: Recovery Factor de Monte Carlo. Es el ratio entre el beneficio neto y el máximo drawdown del sistema, al 95 % de confianza.

MAE Media+: Es la media de las máximas excursiones negativas que han tenido las operaciones que han acabado en beneficio, es decir, antes de cerrar una operación buena, lo normal es verla perdiendo ese %.

Si necesitas más estadísticas pincha sobre la imagen anterior y se ampliará.

Saludos.