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Permítanme que insista: Corrección a la vista

Ya se que ayer os dije que íbamos a seguir con la investigación del nuevo sistema INR, pero es que ayer habló el sr. Draghi y, como todos saben, el mercado subió como la espuma. Lo que no todos conocen es que los indicadores de amplitud no siguieron esta subida con la misma intensidad.

SP500 contado diario

SP500 151022

A pesar de la subida de ayer:

  • El oscilador McClellan no recupera. Ayer subió muy poquito.
  • La linea AD de Wall Street (línea discontinua violeta) no consigue hacer nuevos máximos relativos.
  • Las acciones que hacen nuevos mínimos en el NYSE subieron y ya las tenemos dos días consecutivos por encima de 40.
  • El ratio del volumen de las acciones que subieron con respecto de las que bajaron no llego a 3. Un ratio realmente bajo para la subida que hubo.

Ya sabéis que desde que se dio la señal del Breadth Thrust me declaré alcista, pero sinceramente, tras ver los indicadores de amplitud y la zona de congestión y resistencias que se le avecina al SP500 (rectángulo rojo grande), lo lógico antes de visitar la zona de máximos, es que haya un retroceso que nos lleve, como poco, a la zona del 2000.

Evidentemente no tiene por qué ser hoy, pero si la espero para la semana que viene. Veremos…

Con respecto a los sistemas tenemos:

Sistema GPlus

  • Cerraré la posición SI el futuro del SP500 de diciembre (ESZ5) cierra por debajo de 2011,50.
  • Duplicaré la posición, es decir, entraré corto con otros dos futuros mini, SI el futuro del SP500 de diciembre (ESZ5) cierra por encima de 2064,50.

Sistema SVXY

Hoy en la apertura cerraré la posición que tengo abierta en XIV.

Sistema Crude Piram

Compraré un futuro mini del Light Sweet Crude Oil vencimiento diciembre (QMZ5) si el precio de este futuro cierra entre 46,50 y 45,74.

Saludos.

Nota: En el apartado “Alertas” del artículo, simplemente cuento las operaciones u ordenes que yo voy a hacer o poner hoy. No invito ni recomiendo a nadie que replique mi cartera. Simplemente lo cuento para el que le pueda interesar por el motivo que sea.

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9 Respuestas

  1. alfredo dice

    En el sistema del crudo que stop pones ramon?

    • Ramón dice

      Hola Alfredo.

      Ahora mismo no lo sé. Si entra la orden os lo pondré.

      Saludos.

  2. Antonio dice

    Hola Ramon
    Permiteme una pregunta que poco esta relacionada con tu analisis.
    Es sobre los Futuros del SP500 llevo años con ellos pero siempre usando los MINIs ‘ES’, hace poco cambie de broker y me puse a buscar un futuro sp500 que no fuera mini, siempre lo hago con todos los brokers pero todos solo trabajan con el mini, y cual fue mi sorpresa que este broker si lo tenian, GENIAL! pense… el ticket es ‘SPX’ al menos este si parece logico 🙂
    Ya he operado con el, es brutal y me pone muy nervioso porque los puntos son a 250$ pero me ahorro la comision de los ‘añadidos’ porque este cuesta igual, unos centimos mas creo.

    Pero la pregunta es:
    ¿sabes que volumen tienen estos futuros? he intentado buscar y no di con informacion concreta.
    Te lo pregunto porque de 11 brokers/bancos que he probado solo este tiene este futuro y entonces puedo imaginar que el que realmente se usa es el el mini y el otro 4 gatos y yo… no se, la verdad que me siento mas comodo con los minis por la razon de q es menos riesgo y que el volumen de negociacion es brutal, si fuera tambien brutal la del ‘SPX’ quiza me relaje un poco cuando lo toco.

    ¿sabias que existia este tipo de futuros?

    • Ramón dice

      Hola Antonio.

      Si sabía que existía, pero debido al apalancamiento que tienen no lo opero. Otro de los motivos por lo que no lo opero es la liquidez.

      Según mi proveedor de datos, ayer el futuro mini movió 2.050.047 contratos, mientras que el futuro grande (el que tu hablas) movio 10.373 contratos, es decir el futuro mini mueve casi 40 veces más dinero que el grande.

      Saludos.

  3. Antonio dice

    por cierto tambien estoy buscando y no lo encuentro el ticket del Dow el mini es ‘YM’ pero tambien me gustaria usar el grande si te suena, seria interesante añadirlo a mi lista.

    • Ramón dice

      El Dow Jones si que no lo opero.

      Si no estoy mal informado el ticker es DJ. Aquí la diferencia de apalancamiento no es tan grande. El mini son 5$ por punto y el grande son 10$ por punto.

      Ayer el volumen del grande fueron 131 contratos y el mini 158.217 contratos (datos de mi proveedor).

      Saludos.

  4. Antonio dice

    Muchas gracias Ramon.
    Me has sacado de un duda muy grande que tenia.

    Esta claro que el DOW no interesa, vaya movimiento mas ridiculo parece tener.

    El del SP500 tambien es muy bajo pero se puede tocar, no obstante dejare mi operativa principal en el mini por la razon de volumen (no termina de convencerme), quiza para tranding intradia de un par de puntos cuando este el dia muy lateral podria servirme.

    Un saludo.

  5. Antonio dice

    Hola Ramon

    Veo que ya entraste corto con el doble de futuros sp500, es cierto que el viernes cerro el SP en una resistencia importante solo hay q ver el grafico, pero recordemos como a fulminado las resistencias de las 2 medias, no a parado en ninguna.
    Ya sin estudiar el graficos ni sistemas se puede intuir que deberia tocar un recorte por las elevadas revalorizaciones de estas ultimas semanas y de echo el futuro ya cerro ayer pensando en esa opcion.

    El caso es que estan las bolsas en general con mucha fuerza y al menos a mi eso me hace dudar, siempre hablando de sentimientos no de graficos ni sistemas.
    Luego analizando un poco el grafico pienso sin duda en corto, el caso es que 1 dia mas de subidas podria darse pense.. y creo que esperar un poco mas arriba no seria malo, como mucho perderme el inicio previsto de recortes.

    Segun veo, para el lunes o martes si todo sigue igual estaria la zona de 2098-2103 como punto clave para entrar corto con fuerza, depende de como arranquen los futuros decidire si entro ya corto o espero ahi.

    ¿Como ves lo que comento?, no use ningun sistema solo valore sentimientos propios y un vistazo al grafico.
    Se que tu sistema ya te a recomendado venta pero no se si se vera algo tambien en el, de esta posibilidad.

    * Siempre que doy cotizaciones son del contado

    • Ramón dice

      Siempre opero por sistema, así me evito las dudas y los pensamientos.

      Pero una cosa te diré. Hasta hoy, esta corrección es muy similar a la de 2011, especialmente si ves en semanal esta última subida.

      En aquella ocasión, el lunes siguiente a que el sistema piramidara, el indice empezó a caer con fuerza. Si sigue la correlación entre las dos correcciones…

      Respecto de la fuerza de la subida… en estos dos últimos días «sólo» ha subido el precio, la subida ha podido parecer fuerte, pero los indicadores de amplitud no la han acompañado. Las subidas han sido un 2,22 y un 0,63%. En 2011 el día que el sistema piramidó, la subida fue de un 4%, eso si fue una subida.

      En cualquier caso, en esto nunca se sabe. Estoy dentro y saldré cuando el sistema lo diga.

      Saludos.