La sesión de ayer dibujó una figura de vuelta en el SP500. Hizo un nuevo máximo para cerrar por debajo del mínimo del día anterior. Si a esto le unimos el deterioro de los indicadores de amplitud, las probabilidades de que ayer se iniciara una corrección son altas.
SP500 contado diario
Si os fijáis en la imagen, el pasado 13 de octubre, también tuvimos una figura de vuelta, pero a diferencia de aquella ocasión tenemos:
- Que las líneas ADn Están en orden bajista y descendentes.
- El McClellan está en terreno neutral y marca divergencia bajista.
- La línea AD de Wall Street (línea de puntos violeta) lleva días que no consigue acompañar al precio y últimamente marca divergencia bajista.
- El Breadth Thrust también marca divergencia.
- Los nuevos mínimos llevan cuatro sesiones marcando alerta.
Si el precio hace nuevos máximos evidentemente no estaremos en corrección, pero si sigue bajando y aparecen barras rosas en el indicador de nuevos mínimos, la corrección estará confirmada. Si se da el caso, iré haciendo un seguimiento de la corrección, pero en principio el rectángulo sombreado sería el objetivo de la misma.
Tenemos bastantes alertas de sistemas para el lunes:
- El sistema dice que cierre la posición SI el futuro del SP500 de diciembre (ESZ5) cierra por debajo de 2060,50. Si queréis saber lo que haré tendréis que estar pendientes porque lo decidiré cuando se de la condición. Necesito toda la información posible hasta ese momento.
- Con el stop loss pasa lo mismo. Si se diera el caso, tendría que analizar toda la situación hasta ese momento.
- Compro 9 futuros de letras a 2 años SI, en cualquier momento de la sesión, el precio del futuro de diciembre (ZTZ5) supera 109,383 (en 32 avos sería 109-12,25).
El lunes en la apertura compraré 964 cfds del etn XIV con stop loss en 26,37.
Sistema IAEMar Nasdaq Tendencial
El lunes en la apertura compraré:
- 277 cfds de Electronic Arts (EA)
- 72 cfds de O’Reilly Automotive (ORLY)
- 319 cfds de Starbucks Corporation (SBUX)
Seguro que más de uno pensará que a las puertas de una corrección no se debería entrar en acciones y posiblemente tenga razón. Pero…
- El sistema lo dice
- Nunca sabremos por adelantado si el mercado va a subir o bajar
- Si baja, estaré cubierto por el resto de sistemas de la cartera. Además, se trata de un sistema tendencial. No estamos hablando de una operación de una semana, sino que hasta fin de mes no la revisaré y a saber dónde estaremos dentro de un mes (soy alcista de medio plazo, luego más arriba).
- Si sube, cubrirá parte de las posiciones bajistas de la cartera.
Estadísticamente, el conjunto de sistemas se comporta muy bien, con muy poca correlación, así pues, lo mejor que puedo hacer es seguir confiando en ellos.
Saludos y buen fin de semana.
Nota: En el apartado “Alertas” del artículo, simplemente cuento las operaciones u ordenes que yo voy a hacer o poner hoy. No invito ni recomiendo a nadie que replique mi cartera. Simplemente lo cuento para el que le pueda interesar por el motivo que sea.
sábado, octubre 31st 2015en13:05
Hola Ramón,
Si todos los indicadores de amplitud están debilitados, sorprende que se active la entrada en el nasdaq tendencial. Qué condición la ha activado?
sábado, octubre 31st 2015en19:21
Se ve en la imagen Carlos. A ver si la encuentras, sino te lo cuento.
Saludos.
martes, noviembre 3rd 2015en11:43
Si Ramón, pero esa condición ya se daba hacía una semana. Quiere decir esto que sólo validas una vez al mes si el sistema cumple el filtro para operar? Qué pasaría si por ejemplo una corrección empezara el día 2 o 3 del mes? no saldrías hasta el día 30?
martes, noviembre 3rd 2015en13:59
Correcto Carlos.
Si a final de mes el filtro te deja operar se opera. Si como bien dices la corrección empieza el 2 o el 3 no saldría hasta el 30 (si sigue la corrección).
Esto a veces sale bien y a veces mal. Estadísticamente es más rentable como yo lo hago.
Te pongo un ejemplo. Mira lo que pasó en la corrección de octubre de 2014.
Saludos.
sábado, octubre 31st 2015en13:09
Hola RaMon porque eliges esas acciones?
Que stops las colocas?. Si cierras los futuros al caer el sp no quedarias muy expuesto con el svxy comprado y las acciones?
Por otro lado que plazo temporal es el de las acciones?
sábado, octubre 31st 2015en19:25
1.- Según el sistema son las más fuertes y menos volátiles.
2.- En el artículo esta puesto el enlace del sistema. Si lo pinchas y lo lees verás que no tienen stop loss.
3.- Si tocara cerrar los futuros del SP500 ya decidiré que hago en función de cómo esté el mercado.
4.- Las acciones seguirán en cartera mientras sean las más fuertes y poco volátiles del Nasdaq 100.
Saludos.
domingo, noviembre 1st 2015en12:45
Ramon que filtro utilizaa para saber si el mercado se puso bajista?
domingo, noviembre 1st 2015en14:00
No entiendo la pregunta Alfredo.
A que sistema te refieres?
Cuándo?
sábado, octubre 31st 2015en14:35
Ramón, la alerta de barras Rojas , lo tengo claro, pero la continuación de barras rosas como se obtienen para decir que esta os en corrección?
Saludos
Luis
sábado, octubre 31st 2015en19:26
Si la tendencia del SP500 de corto plazo pasa a ser bajista o nos separamos de los máximos, las barras pasarán a ser rosas, luego será normal que nos digan que estamos en corrección.
Saludos.
domingo, noviembre 1st 2015en12:28
Buenos dias, parece que se esta girando el mercado, a ver cuanto y si no se da la vuelta, para mi aun no esta bajista en SP 500 solo si el Lunes cierra por debajo del cierre del Viernes estara bajista, ya lo veremos y esperemos que si. Un saludo a todos
domingo, noviembre 1st 2015en12:53
En muchas ocasiones , me pregunto si no deberíamos hacer las cosas más sencillas. Lo digo porque los grandes fondos trazan líneas de tendencia reciente, soportes y resistencias más significativas y vigilan la media de 200 o 150.
Que rompe con violencia pues, igual, hace una cubrición o retesteo y pista…….
Si hay algún punto de confluencia de evidencias técnicas, pues sueltan y compran ahí……digo yo!
En este punto, por hacerlo sencillo, sin recuentos entretenidos, veo que la media 200 es importantísima en colaboración con linea tendencia reciente y no sé si darle importancia al hueco…. Total, o hay corrección mínima a ese entorno ó fué un escape en falso y se pega el leñazo!
Saludos
Luis E.
domingo, noviembre 1st 2015en14:03
Con antelación nunca lo sabremos Luis.
Yo opero mediante sistemas ante la incapacidad de poder predecir el futuro.
Saludos.
domingo, noviembre 1st 2015en14:01
Correcto Jesús, todavía no está confirmado que haya empezado una corrección.