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Cerramos SP500 y USDJPY

La cartera sigue haciendo máximos anuales y todo ello gracias a operaciones como las que acabamos de cerrar.

SP500 (ESZ6)

ESZ6 160921

El pasado 9 de septiembre entramos en la operación con dos futuros mini del SP500 (ESZ6). Ayer la cerramos con un beneficio de 40 puntos lo que supone una ganancia de 4.000$

USDJPY

USDJPY 160921

La ganancia del par divisa dolar estadounidense frente al yen japones (USDJPY) ha sido más modesta, pero nada desdeñable. Entramos el pasado 30 de agosto, tuvimos unos días de excursión negativa, pero finalmente todo fue de cara y la acabamos de cerrar esta mañana. El beneficio ha sido de 2.100$

Gracias a operaciones como estas tenemos la cartera en máximos anuales

Equity Cartera 160921

Ya superamos el segundo objetivo, batir al SP500. El tercero cada vez lo tenemos más cerca, acabar en la media anual del blog (32 %).

Muy destacable es la recuperación que llevamos desde marzo. Hemos pasado de un -31% a un +17%, es decir, hemos revalorizado la cartera en un 48%.

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Saludos.

 

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10 Respuestas

  1. Dor dice

    ¡¡Espectacular, Ramón!!
    Que siga la racha.

    • bolsaycartera dice

      Que siga, que siga!!

      Gracias Dor.

      • Diego dice

        Genial!. El Máx DD es algo más del 35% ¿verdad?.

        Saludo.

        • bolsaycartera dice

          Hola Diego, se bienvenido.

          El máximo drawdown fue del 33,40% con respecto del capital inicial.

          Según el análisis de Monte Carlo fue algo anormal, pues pasó del percentil 95. Eso hizo que dejara una temporada de operar en real, hasta que la curva se recuperó.

          También me sirvió para revisar los sistemas que fallaron y retocarlos. Además desde entonces puse una regla por encima de los sistemas: Si el drawdown es superior al del percentil 95 de Monte Carlo se interrumpirá la operativa en la cartera.

          Puedes ver los detalles en:

          https://www.bolsaycartera.com/cartera/cartera-2-016/2a-revision/

          Saludos.

          • diego dice

            Gracias por la aclaracion, muy detallada. Una pregunta maa. «Hemos pasado de un -31% a un +17%, es decir, hemos revalorizado la cartera en un 48%.» Esos porcentajes son sobre la curva no?, no sobre el capital inicial, ¿verdad?. Quiero decir si calculamos la rentabilidad de la curva (el valor de la equity del dia anterior respecto al de hoy, el acumulado de estos %) es distinta si calculamos la rentabilidad sobre el capital inicial.

            Un saludo, gran trabajo!

          • bolsaycartera dice

            Hola Diego,

            Rentabilidades y drawdown siempre los calculo respecto al capital inicial. En caso contrario lo diría.

            Saludos.

          • diego dice

            Gracias Ramon, te lo comentaba (creo que me estoy equivocando con los calculos, corrigeme).

            *Calculo sobre capital inicial

            Capital inicial 10000$
            ene ganamos +100$ (+1%)
            feb ganamos +200$ (+2%)
            mar perdemos -80$ (-0,8%)
            abr ganamos +230$ (+2,3%)

            Total = +450$ (sumamos porcentajes +4,5%)

            Calculo sobre capital anterior (como en el grafico)

            Capital inicial 10000$
            ene ganamos +100$ (balance 10100$) 10100$/10000$-1 (+1%)
            feb ganamos +200$ (balance 10300$) 10300$/10100$-1 (+1,98%)
            mar perdemos -80$ (balance 10220$) 10220$/10300$-1 (-0,77%)
            abr ganamos +230$ (balance 10450$) 10450$/10220$-1 (+2,25%)

            Total = +450$ pero si sumamos porcentajes (como el acumulado del grafico) = 4,46%

            El porcentaje calculado sobre el capital del periodo anterior y sumado, no es igual que si el porcentaje esta siempre calculado sobre el capital inicial, esa era mi duda. En el grafico comparativo con el sp500 es la curva de balance de porcentajes acumulados calculados sobre el valor del balance anterior. No se si me explico bien, seguro que me estoy equivocando.

            Saludo!

  2. bolsaycartera dice

    Hola de nuevo Diego,

    Efectivamente no es lo mismo y por eso decidí calcular los porcentajes respecto del capital inicial.

    En concreto lo expliqué en este artículo.

    https://www.bolsaycartera.com/2016/09/06/mi-tabla-de-rendimientos/

    Saludos.

    • diego dice

      Ah!, entonces el gráfico en el que comparas la evolución de la cartera contra el SP500 (el que esta un poco mas arriba en este post). ¿la curva de la cartera esta calculada calculando los PnL en % siempre sobre el capital inicial acumulados y no sobre el balance de la cuenta anterior?, si es asi, creo que mi confusion viene cuando calculas el alfa entonces, ya que en ese calculo si que utilizas los PnL % acumulados sobre el balance anterior.

      Gracias por contestar! saludo.