Finalmente el comportamiento de la cartera ha sido muy satisfactorio. Acabamos 2016 cumpliendo todos los objetivos e incluso superando un poquito la rentabilidad media histórica de la cartera.

Rendimiento acumulado de la cartera 2016 frente al índice SP500

Acabamos diciembre con un 8% de rentabilidad frente al 2% del índice SP500.

En el año, acabamos con un 34% frente al 9,5% del índice SP500

Rendimiento histórico mensual de la cartera frente al índice SP500

Desde que abrí el blog en el verano de 2013, el SP500 se revalorizó un 35% frente al 108% de la cartera.

A continuación podéis ver el resto de estadísticas que he ido calculando en este 2016:

Alfa y Beta

Es ente gráfico, aparte de obtener la beta y el alfa de la cartera, nos sirve para comprobar el control de la volatilidad diaria de la cartera. De las aproximadamente 250 sesiones de trading que se dan al año, sólo 9 hemos tenido con más de un 5 % de variación. Esto supone que más del 96% de las sesiones han tenido una volatilidad diaria inferior al 5%. Ninguna sesión ha tenido más de un 10% de volatilidad diaria.

Otras estadísticas en 2016

No se aprecia en la imagen, pero en el primer trimestre del año la cartera tuvo un drawdown del 31% y tuvimos que parar de operar en real y revisarla. Desde entonces ha funcionado de maravilla. Recuperamos lo perdido y acabamos con unos excelentes beneficios.

Comportamiento de los sistemas de trading de la cartera en 2016

En la imagen tenéis la evolución de los sistemas que forman la cartera. Se trata de la evolución real de cada sistema y de la cartera en este año. Se representa un cambio en el gráfico cuando el sistema cierra una operación.

Los sistemas que mejor han funcionado este año han sido en INT y el MersiForex.

Para 2017 nos plantearemos de nuevo 3 objetivos:

1. Acabar en beneficios.
2. Superar nuestra referencia, el índice SP500.
3. Superar el beneficio de 2016 (34%), que hasta ahora ha sido el máximo conseguido en un año en este blog.

¡Veremos si conseguimos los tres objetivos!

A lo largo del día voy a poner el contador de la cartera para 2017 a cero. Alguna de las estadísticas que se ven en «Cartera/Estadísticas:Graficos» desaparecerán, pero quedarán permanentemente en este artículo.

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Saludos.